В многомерной статистике одним из важных вопросов является нахождение собственных значений матриц. Существует некоторый ряд алгоритмов и программ решения полной проблемы собственных значений. Одним из них является QR-алгоритм, основанный на применении QR-разложения и итерационных преобразований.