XVI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2024

В последнее десятилетие банки внесли кардинальные изменения в систему управления рисками, и темпы этих изменений демонстрируют все признаки активизации. Управление рисками банковской деятельности претерпело изменения за последнее десятилетие во многом в ответ на правила, которые возникли в результате мирового финансового кризиса и штрафов, налагаемых надзорными органами. Очевидно, управление рисками в перспективе будет испытывать еще более радикальные изменения и ужесточение контроля регуляторов.

Изменения ожидаются в операционной модели риск-менеджмента. Сегодня около 50 процентов риска концентрируется в операционной деятельности банка, в частности, в кредитном администрировании, 15 процентов формируется в аналитической деятельности. Исследование McKinsey предполагает, что к 2025 году эти цифры будут ближе к 25 и 40 процентам, соответственно.[1]

Довольно сложно спрогнозировать во времени составляющие банковского риска или предсказать все предстоящие сбои, будь то технологические достижения, макроэкономические потрясения или банковские скандалы. Но основные тенденции позволяют сделать примерный набросок того, что будет требоваться от системы управления рисками в будущем. Тенденции позволяют предположить, что банки могут предпринять ряд инициатив в настоящем, чтобы предвосхитить неблагоприятные события в будущем. Действуя сейчас, банки позволят системе риск-менеджмента избежать перегруженности новыми требованиями.

Рассмотрим шесть тенденций, определяющие будущие тренды и формирующие систему риск-менеджмента банка.

1. Регулирование будет расширяться и углубляться.

Неравномерность банковского регулирования по миру несомненно будет усугубляться с усилением финансового и не только контроля на развивающихся рынка. Большая часть стимулов исходит от общественных настроений, который всегда менее терпимы к банкротствам банков и использованию государственных денег для их спасения. Ужесточение пруденциальной нормативно-правовой базы на финансовых рынках в странах с развитой экономикой объясняется стремлением регуляторов предвосхитить повторение финансового кризиса 2008 года. Но будущее внутренних банковских моделей для расчета регулятивного капитала, а также потенциальное использование стандартизированного подхода в качестве основы (Базель IV) еще решается. Предлагаемые изменения могут иметь существенные последствия особенно для портфелей с низким уровнем риска, таких как ипотека или высококачественные корпоративные кредиты.

2.Ожидания клиентов растут в соответствии с меняющимися технологиями.

Технологические инновации открыли новый набор участников: финансово-технологические компании, или финтех (fintechs), которые, не желая регистрироваться как банки, через прямую связь с клиентом подключаются к самой прибыльной части цепочки добавленной стоимости – инициированию и продажам. В 2015 году такие операции составили более 60 процентов прибыли банков и достигли привлекательной 22-процентной рентабельности собственного капитала, гораздо выше, чем заявленные в отчетности доходы, обеспечившие 6 процентов прибыли на капитал.[2, с 70]

Технологии также позволяют банкам и их конкурентам предлагать все более специализированные услуги, чтобы в итоге создать сегмент одного покроя цены и продукта для каждого человека. Эта степень настройки будет дорогостоящей для банков из-за сложности поддержки процессов. Кроме того регулятивные ограничения могут быть введены в этой области, чтобы защитить потребителей от неадекватных цен и решений.

Для того, чтобы найти способы обеспечения этих весьма индивидуальных решений, система риск-менеджмента банка должна стать естественным и мгновенными компонентом каждого ключевого пути к клиенту.

3. Технологии и передовые аналитики развиваются

Технологические инновации постоянно совершенствуются, позволяя новым методам управления рисками принимать более обоснованные решения при меньших затратах. В частности, большие данные, машинное обучение, краудсорсинг иллюстрируют потенциальные возможности использования инновационных методов.

Многие из этих технологических новшеств могут снизить затраты на оценку риска и штрафы, и они же будут придавать конкурентное преимущество тем банкам, которые начнут применять их раньше и смелее. Однако нововведения также могут подвергать пользователей неожиданным рискам, что создает дополнительные сложности при управлении ими. Конфиденциальность и защита данных – еще одна проблема, которую необходимо решать с должной строгостью.

4. Появляются новые риски

Неизбежно функции риска придется обнаруживать и управлять новыми и незнакомыми рисками в течение следующего десятилетия. Риск бизнес-моделирования, риск кибербезопасности, и риск заражения кризисными конъюнктурными сдвигами являются примерами таких рисков.[3]

В целях предупреждения негативного воздействия новых рисков необходимо построение перспективной модели системы риск-менеджмента для высшего руководства в случае разогрева финансовых аппетитов к новым видам высокодоходных операций. Для того, чтобы адаптировать свои операционные модели к новым видам рисковой деятельности, потребуется определенная гибкость и мобильность системы риск-менеджмента.

5. Риск-менеджмент поможет банкам устранить предвзятость в принятии решений.

Поведенческая экономика добилась больших успехов в понимании того, как люди принимают решения, руководствуясь сознательными или бессознательными пристрастиями.

Бизнес тоже склонен к предвзятости. Бизнес-ожидания почти всегда завышены.

Перекосы являются весьма актуальными для системы управления рисками банка, так как они принимают на себя все риски среды функционирования, и каждое решение подвержено субъективному мнению.

Риск-менеджмент банка призван взять на себя ведущую роль в системе устранения предвзятости в принятии решений. Возможно, даже стать инновационным центром передового опыта, переходя на другие сегменты рынка в устранении смещающего эффекта.

6. Давление экономии средств будет продолжаться

Банковская система страдает от медленного, но постоянного снижения маржи в большинстве географических регионов и категорий товаров. Снижение рентабельности, вероятно, продолжится, в том числе из-за появления недорогих бизнес-моделей, используемых конкурентами (финтех-компаниями). В результате операционные издержки банков должны быть значительно ниже, чем сегодня. После исчерпания традиционных подходов снижения затрат, таких как дистанционное бюджетирование и аутсорсинг, банки считают, что наиболее эффективными являются меры по упрощению, стандартизации и преобразованию в цифровую форму банковских издержек.

Риск-менеджмент должен сыграть свою роль в снижении затрат при реализации указанных подходов, которые также призваны нивелировать риски. Многофункциональная автоматизированная система контроля может уменьшить вмешательство человека, связывая риски в конкретных ситуациях. Поскольку давление на рентабельность сохранится, риск-менеджменту нужно будет найти дополнительные возможности сокращения расходов на оцифрование и автоматизацию, обеспечивая при этом прогрессирующую доходность. [4]

Таким образом, шесть тенденций указывают на рост значимости системы риск-менеджмента в перспективе и определяют потенциал его высокой эффективности. Система управления рисками станет необходимой и основной частью стратегического планирования банков, тесно сотрудничая с бизнесом, и действуя в качестве центра передового опыта в области аналитики и непредвзятом принятии решений. Способность управлять несколькими типами рисков при соблюдении существующих правил и готовность к появлению новых правил сделает риск-менеджмент более ценным. Для большинства банков система управления рисками еще далека от того, чтобы играть такую роль.

Оптимальный риск-менеджмент будет иметь следующие атрибуты и возможности:

• полная автоматизация решений и процессов с минимальным вмешательством человека;

• растущая зависимость от передовых аналитических моделей для нейтрализации субъективизма и предвзятости;

• тесное сотрудничество с бизнесом в целях обеспечения лучшего опыта работы с клиентами, нейтрализации несбалансированных решений, а также повышенной готовности к нормативно-правовым изменениям;

• строгое соблюдение корпоративных ценностей и принципов при поддержании высокой культуры управления рисками, требования которой четко определены, с созданием превосходных возможностей для продвинутого аналитика.

Чтобы соответствовать таким требованиям, системе риск-менеджмента необходимо трансформировать свои операционные модели. С чего начать? Сложно быть готовым к любым событиям, но определенные инициативы могут быть реализованы, что приведет к краткосрочным бизнес-выгодам, помогая построить основные компоненты высокоэффективной системы управления рисками в течение следующего десятилетия.

Вот некоторые примеры таких инициатив, которые могут быть запущены сразу:

• оцифровка основных процессов;

• аккумулирование опыта инновационных аналитических разработок и машинного обучения;

• повышение качества отчетов о рисках;

• бизнес-сотрудничество для оптимизации баланса;

• обновление кадрового резерва;

• построение высокой культуры управления рисками;

Таким образом, система риск-менеджмента в перспективе будет наращивать свою значимость в принятии решений. Рекомендуемые действия позволят банкам справиться с новыми требованиями и получить конкурентные преимущества.

Список использованных источников:

Вадим Дружина.Пик или не пик: близок ли конец «нефтяной эпхи»?http://www.vestnikmckinsey.ru/oil-ang-gas/peak-or-no-peak-is-the-end-of-the-oil-age-nigh

1. Цурова Л.А. Регулятивные требования по банковскому капиталу: в поисках компромисса)/ М.: Экономика и предпринимательство. № 3-2 (68-2), 2016 г. с. 69-72.

2. http://www.banktech.ru/banking-technology/

4. http://www.securitylab.ru/analytics/