Экономические процессы развиваются во времени, поэтому большое место в эконометрике занимают вопросы анализа и прогнозирования временных рядов. При этом в одних задачах больше внимания уделяют изучению трендов (средних значений, математических ожиданий), например, при анализе динамики цен. В других же - важны отклонения от средней тенденции, например, при применении контрольных карт (карт Шухарта, кумулятивных сумм и др.). Однако в целом спектральный анализ и выделение различных периодов, циклов и типов волн в экономике менее распространены.
Проанализируем динамику средних потребительских цен на мясо кур в РФ за период 2006-2020 гг. (на конец года, рублей за кг, в масштабе цен соответствующих лет).
Параметры уравнения линейного тренда определим по методу наименьших квадратов. На рис. 1 представлен результат построения графиков временного ряда и тренда:
приR2=0,89.
Рисунок 1 – Графики временного ряда и линейного тренда
Проверим остатки на автокорреляцию с помощью критерия Дарбина-Уотсона. Выдвигаем гипотеза Н0 об отсутствии автокорреляции остатков. Альтернативные гипотезы Н1 и Н1* состоят, соответственно, в наличии положительной или отрицательной автокорреляции в остатках.
Критерий Дарбина-Уотсона .
Для =0,05, n=15 лет и k=1 (переменная t) нижнее значение критерия Дарбина-Уотсона dL равно 1,075, а верхнее dU – 1,36, т.е. фактическое значение DWпопадаетв отрезок(рис. 2).
Таблица 1 – К расчету критерия Дарбина-Уотсона
1 |
78,37 |
85,25 |
-6,88 |
47,38 |
|
2 |
88,2 |
90,00 |
-1,80 |
25,84778 |
3,24 |
3 |
99,94 |
94,75 |
5,19 |
48,91704 |
26,99 |
4 |
103,01 |
99,49 |
3,52 |
2,808737 |
12,38 |
5 |
105,14 |
104,24 |
0,90 |
6,843082 |
0,82 |
6 |
103,57 |
108,98 |
-5,41 |
39,89095 |
29,30 |
7 |
117,26 |
113,73 |
3,53 |
79,99641 |
12,47 |
8 |
107,03 |
118,47 |
-11,44 |
224,2784 |
130,98 |
9 |
136,14 |
123,22 |
12,92 |
593,608 |
166,91 |
10 |
133,73 |
127,97 |
5,76 |
51,20731 |
33,22 |
11 |
138,49 |
132,71 |
5,78 |
0,000198 |
33,38 |
12 |
126,29 |
137,46 |
-11,17 |
287,1645 |
124,73 |
13 |
151,27 |
142,20 |
9,07 |
409,4176 |
82,19 |
14 |
143,13 |
146,95 |
-3,82 |
166,0472 |
14,59 |
15 |
145,55 |
151,70 |
-6,15 |
5,409944 |
37,78 |
Сумма |
- |
- |
0,00 |
1941,437 |
756,35 |
DW=2,57
0 1,075 1,36 2,64 2,925 4
Рисунок 2 – Проверка гипотезы о наличии автокорреляции остатков
С вероятностью 0,95 принимается гипотеза Н0 и можно считать, что автокорреляция в остатках отсутствует. Следовательно, уравнение тренда может быть использовано для прогноза будущих значений ряда.
Прогноз средней цены 1 кг мяса кур с учетом инфляции на 2021 г. составит 163 руб., а на 2022 г. – 193 руб.
Список используемых источников:
Макроэкономика: учебник / под ред. Л.Г. Чередниченко, А.З. Селезнева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 385 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014614.
Бардовский, В. П. Экономика: учебник / В.П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М. Самородова. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. - 672 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836601.
Федеральная служба государственной статистики. Российский Статистический Ежегодник 2021. – Режим доступа: https://gks.ru/bgd/regl/b21_13/Main.htm.