XIV Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2022

Кредит — это деньги, которые банк или другая кредитная организация выдает в долг под процент.

Кредит - важная часть товарно-денежных отношений. Экономический рост тесно связан с развитием кредитного рынка в каждой стране. Страна постоянно развивается только при обеспечивании кредитов в виде коммерческих, потребительских, международных, региональных, банковских, а также методы производства и перераспределения путем непрерывного осуществления продаж и поставок, а также организации средств физических и юридических лиц, с учетом материальных ресурсов, используемых для развития производства [4].

Кредиты следует рассматривать как капитальные ссуды правительства или коммерческих банков, которые погашаются кредитором с условием срочности, возврата, возврата, безопасности, и которые способствуют экономическому развитию банковской системы и реальной части экономики.

Исходя из данного определения, можно подчеркнуть следующие характеристики кредитования:

1. Одна из ситуаций предоставления кредитных ресурсов – проведение эмиссии Центральным Банком РФ;

2. Кредиты выплачиваются в виде ссуд коммерческими банками физическим и юридическим лицам;

3. Эмиссия, которая проводится Центральным Банком, относится к кредитным ресурсам.

4. Первичные долговые отношения, возникающие в результате выдачи кредитов Центральным банком коммерческим банкам в процессе реинвестирования;

5. В результате ссудных выплат, полученных из средств Центрального банка в виде кредитов рефинансирования, коммерческими банками юридическим и физическим лицам возникают вторичные долговые отношения.

6. К основным принципам кредитования относится:

- срочность;

- возвратность;

- платность;

- обеспеченность;

- целевое использование.

7. Основной целью предоставления ссуд является развитие реального сектора экономики, развитие банковского сектора, положительное влияние на экономический рост и развитие страны в целом [3].

Процентная ставка по кредиту — это сумма, которую кредитор должен выплатить за использование финансовыми ресурсами, предоставляемые компанией, для выплаты банковскому учреждению в течение определенного периода.

В кредитных системах, предлагаемых заемщикам заложено определенное начисление процентов и в отдельных ситуациях они могут составлять достаточно значительные суммы [2].

При увеличении процентной ставки ЦБ, которая обозначает основной инструмент денежно-кредитной политики, вероятность увеличения процентов по кредитам разных сфер сильно увеличивается, что обозначает прямую зависимость между процентами по кредитам коммерческих организаций и ключевой ставки ЦБ.

Для того, чтобы определить влияние повышения ключевой ставки на кредиты физическим лицам, проведем анализ, для которого будут использоваться данные динамики ключевой ставки ЦБ и средневзвешенных ставок по кредитам физическим лицам (свыше одного года) с января 2021 до сентября 2021 г. (данные взяты с Банка России) (таблица 1) [1].

Дата	Ключевая процентная ставка ЦБ	Средневзвешенная ставка физическим лицам свыше одного года
янв.2021	4,25	10,05
фев.2021	4,25	10,63
март.2021	4,5	10,21
апр.2021	5	10,16
май.2021	5	10,1
июн.2021	5,5	10,44
июл.2021	6,5	10,18
авг.2021	6,5	10,75
сент.2021	6,75	10,79

Таблица 1. Данные о ключевой ставки ЦБ и средневзвешенной ставки физическим лицам за 2021 в % (Банк России)

Для доказательства взаимосвязи между этими двумя показателями необходимо найти значение регрессии r по формуле:

(1)

В качестве x мы принимаем ключевую ставку ЦБ, в качестве y - средневзвешенную ставку физическим лицам.

Для расчета регрессии необходимо рассчитать параметры a и b, где a:

(2),

и где b:

(3)

Для начала необходимо рассчитать дисперсию x по формуле:

(4)

Где среднее значение x = 5,361, квадрат среднего значения x = 29,631, из чего можно рассчитать дисперсию по формуле 4.

Далее рассчитаем дисперсию y по формуле:

(5)

Где y = 107,5657, среднее значение y в квадрате = 10,37, из чего следует:

Для расчета степенной модели рассчитаем параметр b по формуле 3:

Далее необходимо рассчитать параметр a по формуле 2:

Далее мы можем построить уравнение линейной регрессии:

y = a + bx

y = 9.5673 + 0.1481x

Рассчитаем показатель регрессии по формуле:

(6)

Из чего можно сделать вывод, что с увеличением ключевой ставки Центрального банка происходит увеличение средневзвешенной ставки по процентам физическим лицам на 0,15%. Связь в данном случае прямая и сильная.

Оценим качество уравнения регрессии с помощью ошибки абсолютной аппроксимации. Средняя ошибка аппроксимации - среднее отклонение расчетных значений от фактических:

(7)

Для приближения регрессии к реальной зависимость уровень средней ошибки аппроксимации не должен превышать 15%. Уровень рассчитанной ошибки немного превышает нормальный уровень, но значение не критическое.

Далее необходимо провести оценку статистической надежности с помощью F-критерия Фишера. Для этого необходимо проверить нулевую гипотезу H₀ о статистической значимости полученного уравнения регрессии по условию: если при заданном уровне значимости a = 0,05 теоретическое значение F-критерия меньше его критического значения (F_крит), то нулевая гипотеза принимается и полученное уравнение регрессии не принимается значимым.

F_крит :

k₁ = p = 1

k₂ = 9 – 1 – 1 = 7

F_факт < F_крит , следовательно, Н₀ принимается и уравнение не является значимым.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что два рассматриваемых параметра тесно связаны друг с другом, т.к. значение регрессии достаточно высоко (0,6). При этом при изменении уровня ключевой ставки в ЦБ уровни по кредитам прямо пропорционально повышаются на 0,15%.

Также важной отметить то, что коэффициент Фишера подтверждает то, что не всегда уровень ключевой ставки будет влиять на процентную ставку на расчетном уровне, т.к. каждый банк в отдельности может рассчитать допустимый уровень в связи с денежно-кредитной политикой.

Список литературы

1. Центральный Банк России

2. Кривельская-Ершова А. Процентная ставка по кредиту - что это, как рассчитывается и как снизить – 6.01.2021- [Электронный ресурс] -https://unicom24.ru/articles/procentnaya-stavka-chto-eto

3. Срибная Е.А. Исследование сущности кредита// Экономика строительства и природопользования – 2014 - [Электронный ресурс] -https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-suschnosti-kredita

4.Чэнь Ш. Кредит, его сущность и функции в экономике// E-Scio - 2020 – [Электронный ресурс] - https://cyberleninka.ru/article/n/kredit-ego-suschnost-i-funktsii-v-ekonomike

Код для цитирования: Скопировать