XIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2021

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются предпосылки возникновения и основные этапы развития теории риска. Показано, что она возникла на стыке нескольких наук: психологии, экономики, математики, истории и социологии. Выявлена модель, характеризующая постепенное развитие теории риска.

ABSTRACT:

The article discusses the prerequisites for the emergence and the main stages of risk theory development. It is shown that it originated at the intersection of several sciences: psychology, economics, mathematics, history and sociology. A model characterizing the gradual development of risk theory has been identified.

Ключевые слова: теория вероятности, эволюция, риск, определённость, неопределённость, становление теории риска

Keywords: probability theory, evolution, risk, certainty, uncertainty, formation of risk theory

Теория управления рисками в настоящее время является одной из важнейших областей науки, имеющей большое значение для большинства секторов экономики. Более того, его важность постоянно возрастает, что связано со всё более усложнением взаимоотношений между различными сферами жизни в нашем обществе. Изначально это явление изучали небольшая группа наук, такие как математика, статистика, ряд юридических и экономических дисциплин. Затем понятие «риск» исследовали такие науки, как теория вероятностей, теория игр и психология. К 1960 году риск становится предметом междисциплинарных исследований и приобретает статус общенаучного понятия. В это время в отечественной науке исследование проблем риска оформилось в отдельную науку «рискология».

Первые попытки осмыслить понятие риска относится к XIII веку, в первую очередь, по мнению П. Бернштейна, это происходит из-за азартных игр [1]. Эти игры были известны в древности и развивались по-разному. В древности никто не пытался подсчитать возможное количество исходов. По мнению Л.Е. Майстрова, основная причина заключалась в том, что в таком расёте не было заинтересованных лиц. Только в 16 веке Кардано впервые попытался постичь законы игры. Именно он сформулировал общепринятое ныне понятие вероятности как отношение благоприятных исходов к общему количеству возможных исходов, при этом сам практически не употреблял это понятие [3].

В 17 веке Блез Паскаль в сотрудничестве с Пьером де Ферма решили математическую задачу распределения банки между двумя игроками в случае, если незавершённая игра заканчивается однозначным преимуществом одного из игроков к моменту окончания игры. В процессе решения Паскаль и Ферма затрагивают концепции морального закона, утверждая, что, хотя игроки могут разделить банку поровну, такое решение неприемлемо, поскольку оно несправедливо по отношению к игроку, который находится впереди, и они предлагают руководствоваться принципам теории вероятностей [5]. Решение было получено методом индукции, что свидетельствует о гораздо более высоком уровне развития математики, чем во времена Кардано.

В 18 веке начали формироваться основные положения теории риска в предпринимательской деятельности, связанные с парадигмой экономического анализа классической политической экономии, прежде всего, с работами А. Смита. Он один из первых показал, что предпринимательский риск имеет не только экономический, но и психофизический характер, и пришёл к выводу, что «профессии с высоким уровнем риска гарантируют более высокую заработную плату, чем профессии с низким уровнем риска» [2]. Этот вывод позже послужил основой для известного современного постулата теории риска – взаимосвязи между уровнями доходности и рисками.

Ф. Гальтон внёс значительный вклад в развитие методологии теории риска, нашедший применение в статистике во многих областях. Его деятельность имела большое значение для развития статистики и прогнозирования. В 1875 году Гальтон открыл принцип возврата к среднему значению и регрессию. Этот принцип впоследствии послужил основой для огромного количества методов прогнозирования, и его открытие является одним из самых значительных событий в истории теории управления рисками.

Третий период развития теории риска: 1900-1960 гг. В этот период понятие «риск» стало привычным для общества и было признано неотъемлемой частью любой предпринимательской деятельности, осуществляемой в условиях неопределённости. Риск рассматривался как результат антропогенных и природных факторов. Требовался системный подход к управлению рисками. Появились комплексные системы оценки и прогнозирования для эффективного управления рисками. Одним из важнейших моментов в развитии теории риска является появление концепции «диверсификация», предложенной в 1952 году американцем Гарри Марковицем. Диверсификация позволяет за счёт продуманного распределения инвестиций минимизировать инвестиционный риск.

В настоящее время классических и неоклассических теорий в чистом виде не существует, поскольку они претерпели определённую трансформацию. Широко распространённая теория экономического риска стала неоклассической с дополнениями, сделанными Дж. Кейнсом. Он первым дал подробную классификацию предпринимательских рисков, дополнив неоклассическую теорию фактором удовольствия. Основным недостатком предыдущей неоклассической теории Кейнс считал недооценку склонности к азартным играм, которая часто встречается в практике предпринимателей [4].

Риск обладает таким свойством, как альтернативность, которая подразумевает необходимость выбора из двух или более возможных вариантов решений, направлений и действий. Отсутствие выбора указывает на отсутствие риска: там, где нет выбора, нет и риска. В зависимости от конкретного содержания рисковой ситуации альтернатива имеет разную степень сложности и решается по-разному. Если в простых ситуациях выбор делается, как правило, на основе прошлого опыта и интуиции, то в сложных ситуациях необходимо дополнительно использовать специальные методы и приёмы.

В заключении можно сказать, что сегодня процессы, происходящие в обществе, становятся всё более сложными. Развитие технологий ведёт к увеличению опасности техногенных катастроф, а экономическая система становится всё менее и менее предсказуемой. Таким образом, управление рисками становится насущной потребностью, что ставит его в число наиболее важных научных дисциплин для существования и развития человечества.

Список литературы

1. Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска / пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2000.

2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К. : Ника-Центр, 2005. – 600 с.

3. Майстров Л.Е. Развитие понятия вероятности. – М.: Наука, 1980. – 269 с.

4. Матвиенко Ю.И. Современные подходы к изучению риска. // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки 2012 №1 86 с.

5. Нейман, Джон фон и Моргенштерн, Оскар. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с англ. ; Под ред. и с доб. Н.Н. Воробьева. – М.: Наука, 1970. – 707 с.