XII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2020

Существует множество факторов влияющих на объемы банковских вкладов и их можно подразделить на внутренние и внешние.

К внешним факторам можно отнести инструменты денежно-кредитной политики, локальные акты и указы ЦБ РФ, официальные рейтинги и т.д

Ко внутренним факторам можно отнести депозитную политику коммерческого банка, надежность банка (является ли он системно-значимым банком), средняя ставка по вкладам в коммерческих банках-конкурентах и т.д.

В работе рассмотрены только внешние факторы поскольку данные факторы имеют достоверную статистику. Будем предполагать, что на объем банковских вкладов могут влиять такие показатели (экзогенные переменные), как:

Клиентский рейтинг российского банка[4] – показатель по коммерческому банку, который формируется в ходе опроса клиентов данного банка, где учитывается отношение негативных оценок (жалоб, нерешенных проблем) в отзывах к общему объему основных финансовых показателей банка, приведенное к 50-балльной шкале; среднюю оценку банка, по отзывам клиентов, приведенную к 50-балльной шкале; «отзывчивость» банка к решению проблемы пользователя, оставившего отзыв. То есть отношение официальных ответов представителя банка к зачтенным отзывам, приведенное к 50-балльной шкале.

Сумма активов в тыс. руб (на последнюю дату)[5] - объекты, в которые размещаются собственные и заемные ресурсы банка. К активам банка относят денежные средства, вклады, депозиты и т.д.

Процентная ставка по вкладам в коммерческом банке для физических лиц[3] – это ставка, по которой клиент банка размещает денежные средства на фиксированный срок, который оговаривается договором по обслуживанию вклада и по реализации вклада происходит капитализация процентов по вкладу.

Для построения модели введем следующие обозначения показателей:

Банковские вклады – эндогенная переменная (Y).

Сумма активов в тыс. руб – экзогенная переменная (X1).

Клиентский рейтинг российского банка – экзогенная переменная (X2).

Процентная ставка по вкладу в коммерческом банке для физических лиц – экзогенная переменная (X3).

С учетом количества включаемых переменных в модель оптимальным является вид множественной регрессии для уравнения связи.

Пусть спецификация модели будет выглядеть следующим образом:

, где

- размер вкладов, привлеченных Банком; - коэффициенты при предопределенных переменных; - последовательность случайных величин, удовлетворяющих условиям теоремы Гаусса-Маркова, t = 1,2,3:

М( )=0; D( )= = const.

Для корректного анализа собранных для модели данных и проверки необходимых условий для выбора оптимальной статистической процедуры оценивания её параметров, чтобы добиться соизмеримости данных по всем рассматриваемым банкам, в спецификации модели все основные переменные ( логарифмируются.

С экономической точки зрения это можно объяснить особенностью банковской системы Российской Федерации. Ведь на основании ФЗ-395 «О банках и банковской деятельности» [1], на территории РФ существуют банки с базовой и универсальной лицензиями у которых также установлены ограничения по операциям и соответственно это складывается и на объемы активов, объемы вкладов и в целом на Клиентский рейтинг. Также, стоит отметить, что в банковской системе в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 22.07.2015 № 3737-У [2], Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. Из системно значимых банков, участвующих в исследовании есть: Банк ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, ФК «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

По оцененной линеаризованной модели

может быть сделан важный вывод, что от актива банка, его качества и структуры зависит насколько работающие (реализуемые) активы и насколько велико обесценение актива у банка.

На примере двух видов банков – банка, входящего в системно значимые (Газпромбанк) и среднего коммерческого банка (Локо-банк) - была проверена адекватность модели.

При исследовании было замечено, что при отсутствии Суммы активов в тыс. руб, значение размера вкладов становится положительным, что не свойственно с экономической точки зрения, поскольку активные банковские операции зависят от привлеченных ресурсов банка (привлеченные ресурсы банка входят в пассив Банка), что являются источниками средств от клиентов банка и соответственно он должен быть отрицательным, как обязательства банка перед своими клиентами. Т.е таким образом соблюдается основной смысл, если банк имея активы и не может их реализовать, то он не сможет погасить обязательства перед вкладчиками, что влияет на объемы по вкладам. Причины могут быть разными: нарушение ликвидности (ведет к нарушению в банковской системе, что Банк является институциональным посредником и он не сможет вернуть обязательства вкладчикам), вложение в «плохие» (не реализовавшиеся) кредиты, неудачные вложения на фондовом рынке (ведет к низкой доходности вплоть до убытков, а убытки уменьшают собственный капитал банка, то в таком случае банк не сможет выплачивать проценты). Последний пункт причин является «меньшим злом» именно выплачивать проценты по вкладам, а в худшем случае банк может не вернуть и вклады, если банк очень сильно проиграл на определенных операциях на фондовом рынке, поскольку убыток идет на уменьшение собственного капитала и если даже у банка высокая доля высоколиквидных активов (т.е средства лежат на корреспондентских счетах в Банке России или на счетах НОСТРО у банков-корреспондентов, которые гарантируют Банку сохранность его вложений и являются как «подушкой безопасности», но если даже банк получает на счетах НОСТРО хоть какой-то символический процент, то на корреспондентских счетах в Банке России там их нет и опять таки, банк, который является кэптивным (карманным), он не сможет получить дохода и возникает снова проблема выплата процентов по вкладам. И таким образом, от актива банка, его качества и структуры, от того насколько работающие активы (реализуемые) и насколько велико обесценение актива (например по кредитным портфелям банка и модель предлагает вкладчику, самому банку, его акционерам, рейтинговым агентствам сориентироваться, если банк имеет противоречивые условия на основании которых можно сделать правильное заключение.

Предложенную модель можно дополнять разными регрессорами, чтобы она была более точной, поскольку рассмотренные три объясняющие факторы только на 87% объясняют уровень банковских вкладов. Например, в нее можно было бы включить ключевую ставку или иные инструменты денежно-кредитной политики, также другие внешние факторы, но для этого нужна соответствующая статистика мегарегулятора.

Таким образом, можно прийти к выводам, что модель может быть использована в том числе как продукт коммерческого банка, сайта по подбору конкурентного банка под запросы клиента, для подбора выгодного банка для вложения своих денежных средств и в том числе, и для рейтинговых агентств для ранжирования банков.

Источники:

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1

Указание Банка России от 22 июля 2015 г. N 3737-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций"

Вклады онлайн // ООО ИА «Банки.ру» URL: https://www.banki.ru/products/deposits/catalogue/vkladyi_onlayn (дата обращения: 10.12.2019).

Клиентский рейтинг банков // ООО «Сравни.ру» URL: https://www.sravni.ru/banki/rating/klientskij/ (дата обращения: 10.12.2019).

Рейтинг банков по активам России на 01.11.2019 // ООО «Сравни.ру» URL: https://www.sravni.ru/banki/rating/aktivy/ (дата обращения: 10.12.2019).

Код для цитирования: Скопировать