X Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2018

В настоящее время методы системного анализа активно используются при реализации сложно формализуемых задач при разработке информационных систем.

К наиболее часто используемым методам относят метод «сценариев» и в последнее время он обретает все большую популярность [1].

Данный метод позволяет согласовать представления о проблеме или анализируемом объекте, изложенные в письменном виде.Сценарии развития анализируемой ситуации, разрабатываемые специалистами, позволяют с тем или иным уровнем достоверности определить возможные тенденции развития, взаимосвязи между действующими факторами, определить картину возможных состояний, к которым может прийти ситуация.

Метод «сценариев» получил широкое распространение в 60-70-е гг. XX в. Первоначально этот метод предполагал подготовку текста,содержащего логическую последовательность событий или возможные варианты решения проблемы, развернутые во времени.Однако позднее обязательное требование временных координатбыло снято, и сценарием стали называть любой документ, содержащий анализ рассматриваемой проблемы и предложения по еерешению или по развитию системы, независимо от того, в какойформе он представлен.

Основной задачей метода «сценариев» является поиск ключа к пониманию определенной проблемы.В случае анализа определенной ситуации важно использовать все оптимальные сценарии, позволяющие разрешить противоречия, отыскать правильный вариант для развития последующих событий. В некоторых случаях в состав сценариев включается предыстория формирования анализируемой ситуации.

Отличительной чертой рассматриваемой методики является многовариантность, возможность рассмотрения сразу нескольких альтернативных видов развития ситуации с учетом базисных сценариев. При группировке сценариев в классы определяют рациональную стратегию действия на конкретную ситуацию. Большая часть сценариев является информативной, что существенно повышает шансы на эффективное решение проблемы. Благодаря использованию современного компьютерного оборудования метод сценариев можно использовать с максимальной эффективностью и результативностью [1].

С одной стороны, профессионально разработанные сценарии позволяют более полно и отчетливо определить перспективы развития ситуации, как при наличии управляющих воздействий, так и при их отсутствии. С другой стороны, сценарии позволяют своевременно осознать опасности, которые могут быть следствием неудачных управленческих воздействий или неблагоприятного развития событий.

Сопоставление и оценка возможных сценариев развития ситуации способствует принятию подчас единственно верного решения[2].

Прогнозная оценка чаще всего представляется в виде трех возможных вариантов сценариев:

1) оптимистического;

2) пессимистического;

3) ожидаемого, наиболее вероятного.

Выделяют следующие этапы проведения (составления) сценария:

1. Формулирование проблемы:

а) производится сбор и анализ информации;

б) выполняются согласование со всеми участниками проекта решения сути задачи и ее формулирование.

2. Определение и группировка сфер влияния:

а) выделяются критические точки среды бизнеса;

б) производится оценка их возможного влияния на будущее фирмы.

3. Определение показателей будущего развития объекта.

Эти показатели не должны быть амбициозными или завышенными. Те сферы деятельности, развитие которых может идти по нескольким вариантам, описываются при помощи нескольких альтернативных показателей.

4. Формулирование и отбор согласующихся наборов предположений:

а) развитие определяется исходя из сегодняшнего положения и всевозможных изменений;

б) различные альтернативные предположения о будущем комбинируются в наборы;

в) из всех полученных наборов выбирают, как правило, три с учетом следующих критериев:

— высокая сочетаемость, совместимость предположений, входящих в набор;

— наличие большого числа значимых переменных;

— высокая вероятность событий, относящихся к набору предположений.

5. Сопоставление намеченных показателей будущего состояния сфер(фирмы) спредположениями об их развитии:

а) сравниваются результаты этапов 3 и 4;

б) завышенные и заниженные показатели состояния корректируются при помощи данных этапа 4.

Для более точного прогноза необходимо сокращать интервал прогнозирования, то есть делить его на несколько фрагментов, составляя несколько сценариев.

Метод «сценариев»предполагает создание технологий разработки сценариев, обеспечивающих более высокую вероятность выработки эффективного решения в тех ситуациях, когда это возможно, и более высокую вероятность сведения ожидаемых потерь к минимуму в тех ситуациях, когда потери неизбежны.

В настоящее время известны различные реализации метода «сценариев», такие как:

— получение согласованного мнения;

— повторяющаяся процедура независимых сценариев;

— использование матриц взаимодействия

Метод получения согласованного мненияявляется, по существу, одной из реализаций метода «Делфи», ориентированной на получение коллективного мнения различных групп экспертов относительно крупных событий в той или иной области в заданный период будущего.

К недостаткам данного метода можно отнести недостаточное внимание, уделяемое взаимозависимости и взаимодействию различных факторов, влияющих на развитие событий, динамике развития ситуации.

Метод повторяющегося объединения независимых сценариевсостоит в составлении независимых сценариев по каждому из аспектов, оказывающих существенное влияние на развитие ситуации, и повторяющемся итеративном процессе согласования сценариев развития различных аспектов ситуации.

Достоинство этого метода состоит в углубленном анализе взаимодействия различных аспектов развития ситуации.

К его недостаткам можно отнести недостаточную разработанность и методическую обеспеченность процедур согласования сценариев.

Метод матриц взаимовлияний,разработанный Гордоном и Хелмером, предполагает определение с учетом экспертных оценок потенциального взаимовлияния событий рассматриваемой совокупности.

Оценки, связывающие все возможные комбинации событий по их силе, распределению во времени и т.д., позволяют уточнить первоначальные оценки вероятностей событий и их комбинаций.

К недостаткам метода можно отнести трудоемкость получения большого количества оценок и корректной их обработки.

Отличительная особенность излагаемого метода — многовариантность, т.е. рассмотрение нескольких альтернативных вариантов возможного развития ситуации с учетом базисных сценариев.

Группируя сценарии в классы, можно определить рациональную стратегию воздействия на ситуацию.

Данные о нескольких возможных сценариях развития ситуации более информативны, чем один единственный сценарий. Группируя сценарии, анализируя их, можно определить рациональную стратегию воздействия на ситуацию и разработать более эффективное решение.

Еще одна особенность этого метода состоит в том, что становится возможной оценка значения взаимодействия переменных лишь на границах области допустимых значений, а не по всей области, как это предполагается в методе, использующем матрицы взаимовлияний [4].

Рассмотрим практическое применение метода «сценариев» на примере оценки рисков инвестиционных проектов.

Сценарный анализ (метод сценариев, имитационная модель оценки риска проекта) связан с решением проблемы оценки риска проектов. Риск инвестиционного проекта выражается, в частности, в возможном отклонении потока денежных средств для данного проекта от ожидаемого - чем отклонение больше, тем больше риск проекта. При рассмотрении каждого проекта можно получить возможный диапазон результатов проекта, дать этим результатам вероятностную оценку - оценить потоки денежных средств, руководствуясь экспертными оценками вероятности генерации этих потоков или величиной отклонений компонентов потока от ожидаемых значений.

Метод «сценариев»(имитационная модель оценки риска проекта) заключается в следующем:

На основе экспертной оценки по каждому проекту строят три возможных сценариев развития:

а) пессимистический;

б) наиболее вероятный (наиболее реальный);

в) оптимистический.

Для каждого сценария рассчитывается соответствующий показатель чистой текущей стоимости - NPV, т.е. получают три величины: NPVП (для пессимистического сценария); NPVВ (для наиболее вероятного сценария); NPVО (для оптимистичного сценария).

Для каждого проекта рассчитывается наибольшее изменение величины NPV - размах вариации,(NPV) = NPV0 - NPVП и среднеквадратичное отклонение:

σ_NPV=,

где – чистая приведённая стоимость проекта для каждого из рассматриваемых сценариев; – средневзвешенная величина по вероятностям реализации каждого из трёх сценариев:

,

Из сравниваемых проектов считается более рискованным тот, у которого больше размах вариации, (NPV) или среднеквадратичное отклонение NPV.

Рассмотрим применение количественных вероятностных оценок. В этом случае каждому варианту (сценарию) - пессимистическому, наиболее вероятному и оптимистическому присваиваются вероятности их осуществления Р_k; далее для каждого проекта рассчитывается вероятное значение NPV, взвешенное по присвоенным вероятностям, и среднее квадратичное отклонение от него:

σ_NPV=,

где – чистая приведённая стоимость проекта для каждого из трёх рассматриваемых сценариев; – средневзвешенная величина по вероятностям реализации каждого из трёх сценариев:

_,

Из сравниваемых проектов проект с большим значением среднего квадратичного отклонения считается более рискованным.

По описанной методике разработана информационная система на языке Vusual Basic. Рассмотрим основные особенности ее функционирования напримере анализа двух взаимоисключающих проектов A и B, имеющих одинаковую продолжительность реализации, одинаковые величины капитальных вложений и ежегодных денежных поступлений; величины цены капитала для проектов также равны. В то же время проекты отличаются риском (вероятностью реализации различных сценариев).

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Программой рассчитывается среднее значение чистой текущей стоимости для каждого проекта:

=

=

Программой рассчитываетсясреднее квадратичное отклонение величин чистой текущей стоимости для каждого проекта:

σ_NPV,A=

=

=2,43 млн.руб.

σ_NPV,В==

=2,10 млн.руб.

Результаты расчетов и исходные данные выводятся на экран монитора (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели проектов и вероятность реализации различных сценариев

Показатель, млн руб.	Проект A			Проект B
		Вероятность			Вероятность
Величина инвестиций	-15,0	1	-15,0		1
Экспериментальная оценка дисконтированных доходов от реализации проекта при различных сценариях:
пессимистический	13,7	0,2	12,9		0,1
наиболее вероятный	18,4	0,7	18,4		0,5
оптимистический	22,6	0,1	20,3		0,4
Оценка NPV (расчёт):
пессимистический	-1,3	0,2	-2,1		0,1
наиболее вероятный	3,4	0,7	3,4		0,5
оптимистический	7,6	0,1	5,3		0,4
Размах вариации	8,9		7,4
Среднеквадратичное отклонение	2,43		2,10

В результате получаем, что проект A характеризуется большим, чем у проекта B размахом вариации, а также большим значением среднеквадратичного отклонения NPV, следовательно, он более рискован, чем проект B.

Таким образом, применение метода «сценариев» при разработке управленческих решений дает возможность оценить наиболее вероятный ход развития событий и возможные последствия принимаемых решений. Разработанный программный продукт позволяет определять риски инвестиционных проектов и выбирать лучшие из них.

Библиографический список

Метод сценария: примеры и история URL: http://fb.ru/article/281994/metod-stsenariya-primeryi-i-istoriya (01.12.2017)

Метод сценариев URL: http://lib.sale/teoriya-upravleniya-besplatno/metod-stsenariev.(01.12.2017)

URL: http://decision-make.ru/index.php?action=full_article&id=63(01.12.2017)

Метод сценариев URL: http://studme.org/1405100318633/menedzhment/metod_stsenariev(01.12.2017)

Метод сценариев (имитационная модель оценки риска проекта) URL: http://knigi.news/invest/metod-stsenariev-imitatsionnaya-model-otsenki-17406.html(01.12.2017)

Код для цитирования: Скопировать