IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2017

В настоящее время, для многих россиян кредитные продукты являются доступным способом удовлетворения различных материальных потребностей.

При этом любой заемщик, несомненно, сталкивается с проблемой выбора коммерческого банка в целом и отдельного кредитного продукта в частности. Выбор кредитной организации для обычного гражданина бывает очень затруднительным. В большинстве случаев он руководствуется наличием определенного информационного потока, красочных рекламных буклетов, популярностью учреждения среди потребителей, что не всегда приводит к положительному результату.

Однако, с позиции повышения финансовой грамотности населения, в современных экономических реализациях большее количество потребителей банковских услуг должны опираться на изучение отдельных рейтинговых показателей.

Известно, что рейтинг коммерческого банка – это его оценка по определённому показателю, которая составляется на основе статистической и иной информации. Как правило, рейтинги создают независимые агентства, стремящиеся объективно оценить деятельность того или иного финансового учреждения, заказывающего данную услугу. Часто рейтинги составляются на основе данных Центрального банка России, куда все банки сдают свою отчётность. На рисунке 1 показаны рейтинги банков по выдаче кредитов физическим лицам.

Рисунок 1 – Рейтинг коммерческих банков РФ по объему выданных кредитных ресурсов (на 01.09.2016г.)

Стоит подчеркнуть, что кредитные рейтинги составляются только на основе данных самих банков, что позволяет усомниться в их абсолютной необъективности. Известны случаи, когда банки, имеющие высокий рейтинг надёжности, становились на грань банкротства из-за сокрытия достоверной информации. Однако такие просчёты случаются крайне редко.

Рейтинг стоит рассматривать только как одну из характеристик коммерческих банка. Наиболее правильным будет обратить внимание на историю финансовой организации, отзывы о ней, состав собственников, руководство, условия обслуживания и другую информацию, способную создать объективную оценку, на основе которой можно принимать решение о сотрудничестве с банком.

В данной экономической ситуации наблюдается активная реализация регулирующей функции Центрального Банка РФ, оптимизация численности кредитных организаций и требования по выполнению банковских нормативов. При этом, количество коммерческих банков в Российской Федерации заметно снижается.

Так их количество по состоянию на 01.01.2008г. насчитывало около 1136 единиц, на 01.01.2011г. – 1012 единиц, 01.01.2014г. – 923 единицы, 01.01.2016г. – 733 единицы, а на 01.09.2016г. уже составило чуть более 600 (по данным Центрального Банка РФ).

Тем не менее, в современных экономических реалиях увеличивается значимость привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков для населения страны.

Поскольку активно развивается система потребительского и товарного кредитования, с использованием кредитных ресурсов, при этом его объемы находятся в определенной зависимости от платежеспособного спроса населения. Эти вопросы отражаются в трудах отдельных авторов [1,4].

Общая сумма выданных коммерческим банком кредитных ресурсов, формирует его кредитный портфель. Кредитный портфель — это остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам как физическим, так и юридическим лицам.

Объем кредитного портфеля оценивается по балансовой стоимости всех кредитов банка, в том числе просроченных, пролонгированных и сомнительных.

В структуре баланса коммерческого банка кредитный портфель рассматривается как единое целое и составная часть активов банка, которая имеет свой уровень доходности и соответствующий уровень риска.

На конкурентоспособность кредитного портфеля банка влияют следующие факторы: рискованность, ликвидность, доходность, скорость восстановления и степень обновления кредитного портфеля.

В таблице 1 показаны банки, занимающие лидирующие позиции по сумме выданных кредитов на 01.01.2016г., данные обобщены с использованием информации, представленной на официальном сайте «Banki.ru» [6].

Обобщая, представленные данные, следует заключить, что на протяжении последних 5 лет только три коммерческих банка занимают стабильно лидирующие позиции по сумме выданных кредитов – это ПАО «Сбербанк России» (1 место), ПАО «ВТБ БАНК МОСКВЫ» (2 место), АО «Газпромбанк» (3 место).

Такой банк как ПАО «ФК Открытие» вошел в Топ 5 банков только в 2016 году, до этого находясь в низших позициях.

АО «РоссельхозБанк» не попал в Топ только в 2015 г., но при этом в 2012 и 2013 годах занимал 4 место по суммам выданных кредитов, а в 2014 и 2016 гг. – 5 место.

ПАО «ВТБ 24»не попадает в рейтинг в 2012 и 2016 гг., в 2013 г. занимает 5 место, а в 2014 г. – 4 место, опережая АО «РоссельхозБанк», и в 2015 также 4 место, опередив АО «АЛЬФА БАНК».

АО «АЛЬФА БАНК» попал в Топ в 2012 г. и в 2015 г., заняв 5 место.

Таблица 1 – Коммерческие банки РФ – лидеры по объемам выданных кредитных ресурсов

Наимено вание	01.01.12 г.	01.01.13 г.	01.01.14г.	01.01.15г.	01.01.16г.
	тыс. руб.
ПАО «Сбербанк России»	7 839 136 809 (1 место)	9 547 629 207 (1 место)	11 205 024 261 (1 место)	14 872 292 309 (1 место)	15 387 813 239 (1 место)
ПАО «ВТБ БАНК МОСКВЫ»	1 959 457 178 (2 место)	1 980 123 030 (2 место)	2 366 254 475 (2 место)	3 141 975 057 (2 место)	4 350 525 599 (2 место)
АО «Газпром банк»	1 352 335 674 (3 место)	1 777 171 585 (3 место)	2 294 265 307 (3 место)	2 988 811 603 (3 место)	3 432 584 944 (3 место)
ПАО «ФК Открытие»	-	-	-	-	2 199 412 397 (4 место)
АО «РоссельхозБанк»	951 736 968 (4 место)	1 098 011 293 (4 место)	1 269 558 345 (5 место)	-	1 700 957 681 (5 место)
ПАО «ВТБ 24»	-	946 647 366 (5 место)	1 376 983 832 (4 место)	1 673 643 175 (4 место)	-
АО «АЛЬФА БАНК»	723 475 539 (5 место)	-	-	1 447 966 180 (5 место)	-

Просроченная задолженность - это в срок не произведенные платежи поставщикам, кредитным учреждениям, финансовым органам, работникам. Другими словами, это суммы кредитов и процентов по ним, не выплаченных вовремя. Заявляя о росте «просрочки» мы подразумеваем рост ее величины по отношению к величине выданных кредитов [7]. В таблице 2 показаны суммы просроченной задолженности коммерческих банков РФ, которые можно условно отнести к лидерам по объемам выданных кредитных ресурсов.

Таблица 2 – Объем просроченной задолженности по выданным кредитам коммерческими банками РФ

Наименование	01.01.12 г.	01.01.13 г.	01.01.14 г.			01.01.15 г.		01.01.16 г.
	тыс. руб.
ПАО «Сбербанк России»	274 743 883 (1 место)	269 033 175 (1 место)		267 126 807 (1 место)	316 524 357 (1 место)		537 385 378 (1 место)
ПАО «ВТБ БАНК МОСКВЫ»	99 585 853 (3 место)	107 433 799 (3 место)		99 146 699 (3 место)	165 089 466 (3 место)		130 676 385 (6 место)
АО «Газпромбанк»	10 967 750 (16 место)	10 482 168 (18 место)		14 691 186 (14 место)	27 916 279 (14 место)		60 606 809 (12 место)
ПАО «ФК Открытие»	-	-		-	-		75 870 097 (9 место)
АО «РоссельхозБанк»	66 805 548 (4 место)	99 061 917 (4 место)		97 998 015 (4 место)	-		197 838 799 (3 место)
ПАО «ВТБ 24»	-	41 653 188 (5 место)		72 735 275 (5 место)	130 044 212 (5 место)		-
АО «АЛЬФА БАНК»	28 678 397 (7 место)	-		-	83 158 541 (6 место)		-

Активные операции коммерческих банков в области организации кредитования являются наиболее рисковыми, в соответствии с чем, наличие достаточных объемов кредитования подразумевает и достаточно высокий уровень просроченной задолженности.

Исследование объемов просроченной задолженности коммерческих банков РФ, относящихся к лидерам по объемам выданных кредитных ресурсов, позволило выявить, что:

- на первое место выходит ПАО «Сбербанк России»;

- третье место стабильно занимает ПАО «ВТБ БАНК МОСКВЫ», опустившись ниже на 3 позиции только в 2016 г.;

- следующее 4 место, кроме 2016, занимает АО «РоссельхозБанк»;

- 5 место стабильно держит ПАО «ВТБ 24»;

- 7 и 6 места, соответственно АО «АЛЬФА БАНК»;

- ПАО «ФК Открытие» в 2016 г. по просрочке выплат занимает 9 место.

Необходимо отметить, что АО «Газпромбанк» с каждым годом активно изменяет свою позицию, если в 2012 г. – 16 место, 2013 г. – 18 место, 2014г., 2015 гг. – 14 место, то к 2016 г. позитивная тенденция и 12 место. Наглядно отражено, что чем больше выданная сумма кредита, тем большая сумма просрочки.

Исключением является АО «Газпромбанк», заняв 3 место в сумме выданных кредитов, но по просрочке он стабильно занимает места во второй десятке. Изучение, отдельных кредитных продуктов позволило выявить ряд преимуществ АО «Газпромбанк»:

- во-первых, доскональное изучение персональных данных не только заемщика, но и поручителей/залогодателей;

- во-вторых, особое внимание уделяется прошлым и текущим кредитам.

Таким образом, при условии активного кредитования физических и юридических лиц грамотное управление кредитным риском будет способствовать снижению объемов просроченной задолженности.

Рассмотрим соотношение общего кредитного портфеля и доли просроченной задолженности в нем на рисунке 2, у трех лидирующих банков.

Рисунок 2 – Доля проблемных кредитов в общем объеме выданных ссуд крупных коммерческих банков РФ

Из показанной динамики видно, что доля просроченной задолженности у банков не стабильна. В основном она имеет волнообразную тенденцию. У ПАО «Сбербанк России» эта доля с 2012 по 2015 гг. стабильно снижается, но в 2016 г. она опять возвращается в начальное положение и становится равной 2012 г. – 3,5 %.

ПАО «ВТБ БАНК МОСКВЫ» в 2016 г. снизил просроченную задолженность по сравнению с 2012 г. – с 5,1 до 3 %.

Так, АО «Газпромбанк» просроченная задолженность с каждым годом растет в 2016 г. превысив показатель 2012 г. в 5,5 раз. В 2012 г. она составляла 0,8 %, а в 2016 – 1,8 %.

В таблице 3 рассмотрим, что же происходит с банками, которые занимают в рейтинге низшие места.

Таблица 3 – Коммерческие банки РФ, занимающие низкие рейтинги по объемам выданных кредитных ресурсов

Наименование	01.01.12г.	01.01.13г.	01.01.14г.	01.01.15г.	01.01.16г.
	тыс. руб.
ООО КБ «Уралфинанс»	761 591	577 311	622 322	503 949	300 114
ООО КБ «Гефест»	212 388	220 811	270 529	343 688	311 832
ООО «Южный региональный банк»	236 458	320 492	308 753	272 334	300 746
АО «Берейт»	н/д	161 758	286 077	371 379	318 763
ПАО «Башпромбанк»	757 205	628 716	507 505	410 465	330 038

По сравнению с таблицей 1 видно, что суммы кредитов у банков с низким рейтингом в среднем в 30 раз меньше, по сравнению с лидерами кредитного рынка. Так же у них имеется просроченная кредитная задолженность, сумма которой представлена в таблице 4.

Талица 4 – Объем просроченной задолженности коммерческих банков РФ, занимающих низкие рейтинги по объемам выданных кредитных ресурсов

Наименование	01.01.12г.	01.01.13г.	01.01.14г.	01.01.15г.	01.01.16г.
	тыс. руб.
ООО КБ «Уралфинанс»	41 779	51 651	58 321	88 769	118 388
ООО КБ «Гефест»	137	6 721	23 619	2 541	19 321
ООО «Южный региональный банк»	0	0	0	280	1 220
АО «Берейт»	н/д	0	11 581	24 631	36 939
ПАО «Башпромбанк»	36 939	12 174	11 915	10 999	16 908

Из-за того, что суммы выданных кредитов малы, то и просрочка намного меньше по сравнению с крупными коммерческими банками.

Например, ООО «Южный региональный банк» в 2012 – 2014 гг. совсем не имел просроченной задолженности, выдав кредитов на сумму большую, чем ООО КБ «Гефест», который, в свою очередь, имеет определенный процент просроченной задолженности, хоть и в небольшом размере относительно к другим банкам. Самая большая задолженность была у ООО КБ «Уралфинанс» в 2016 г. она составляла 118 388 тыс. руб.

Рассмотрим соотношение общего кредитного портфеля и доли просроченной задолженности в нем на рисунке 3 у банков, занимающих в рейтинге место ниже 600-го.

Таким образом, доля просроченной задолженности банков с низким рейтингом тоже не стабильна.

Темпы прироста просроченной задолженности ООО КБ «Уралфинанс» с каждым годом увеличиваются, в 2012 г. просроченная задолженность в общем портфеле занимала 5,5 %, а в 2016 уже 39,4 %. При этом из таблиц 3 и 4 видно, что сумма выданных кредитов уменьшается, а доля просроченной задолженности увеличивается.

Самую маленькую долю задолженности имеет ООО КБ «Гефест» в 2012 г. – 0,06 %, при этом не имея четкой структуры роста или понижения задолженности в следующие года.

ПАО «Башпромбанк» в 2012 г. и 2016 г. имеет почти равную долю задолженности – 4,9 % и 5,1 % соответственно по годам.

Рисунок 3 – Доля проблемных кредитов в общем объеме выданных ссуд коммерческих банков РФ, занимающих низкие рейтинги по объемам выданных кредитных ресурсов

Представленное исследование позволяют заключить, если у крупных коммерческих банков средний объем просроченных платежей составляет около 2,8%, то банки, ведущие сдержанную кредитную политику имеют около 7,76% проблемных кредитов.

Отсюда, несмотря на увеличивающиеся объемы кредитного портфеля крупных коммерческих банков, их кредитный риск регулируем в рамках имеющихся возможностей дифференцированного подхода выбора потенциальных заемщиков, условий предоставления ссуд и формирования кредитных предложений.

Управление кредитным риском коммерческими банками, занимающими низкие рейтинги по объемам выданных кредитных ресурсов, в большинстве сводится к формированию высокого уровня процентных ставок и финансированию проблемной кредитной задолженности посредством потенциальных заемщиков, имеющих положительную кредитную историю.

Список литературы:

1. Баранова С.В., Лидинфа Е.П. // Российский рынок потребительского кредитования: действующий механизм кредитования и изменение нормативной базы Вестник Волжского университета имени В.В. Татищева. – Тольятти. – 2014. – № 4 (32). – С. 51 – 58.

2. Баранова С.В. // Статистический обзор дифференциации уровня доходов населения в условиях глобальной финансовой нестабильности. Актуальные аспекты фундаментальных и прикладных исследований: сборник научных трудов / под общ.ред. И.Г. Паршутиной. – Орел: Изд-во ОрелГИЭТ, 2016г. – С.172 – 183.

3. Баранов Ю.Н., Повышение конкурентоспособности инновационной экономики региона / Баранова С.В., Ивлева Н.В., Лидинфа Е.П., Малявкина Л.И., Мамаева Г.Н. // Орел: ООО ПФ «Картуш», 2012.- 200с.

4. Гудименко Г.В., Баранова С.В., Новикова Е.П. // Оценка кредитоспособности заемщика в процессе потребительского кредитования Вестник ОрелГИЭТ. – Орел. – 2014. – № 4. – С. 147 – 150.

5. Лидинфа Е.П., Губарева Л.И., Баранова С.В., Тенетилова В. С. // Формирование платежеспособного спроса населения в посткризисный период Фундаментальные исследования. – Москва. – 2015. – № 2 (часть 24). – С. 5433 – 5438.

6. Официальный сайт «BANKI.RU» // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.banki.ru (дата обращения 01.10.2016г.).

1. Хакимова Д. Л. Анализ просроченной задолженности по банковским кредитам в России // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 627-631.

Код для цитирования: Скопировать