VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

Анализ основных

этапов эконометрического

моделирования и проблемы,

связанные с их реализацией

Хлюпина М.А.

Набережночелнинский

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет

Набережные Челны, Россия

В процессе эконометрического моделирования можно использовать несколько этапов: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели. Каждый этап предполагает выполнение тех или иных операций.

Остановимся подробнее на каждом из этих этапов и рассмотрим проблемы, связанные с их реализацией.1) Постановочный;

Основывается на определение:

• Конечных целей;

• Набора участвующих в модели факторов и показателей;

• Ролей факторов и показателей.

В качестве цели эконометрического моделирования обычно рассматривают:

• анализ исследуемого экономического процесса;

• прогноз его экономических показателей,

• имитацию развития объекта при различных значениях экзогенных переменных, отражая их случайный характер, изменение во времени и др.,

• выработку управленческих решений.

При выборе экономических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменной ,при чем, чтобы число их было не большим и желательно, чтобы в несколько раз меньше числа наблюдений.

Объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной ,а так же тесной корреляционной зависимостью, потому что это может привести к получению неустойчивых, не имеющим реального смысла оценок, невозможности оценки параметров модели, то есть к такому явлению, как мулътиколлинеарность.Для отбора переменных используются в частности процедуры пошагового отбора переменных. А для оценки влияния качественных признаков (например, пол, образование, профессия) могут быть использованы фиктивные переменные. Определяющим же, является экономический или по-другому качественный анализ исследуемого объекта, при включении в модель тех или иных переменных.2) Априорный;

Осуществляется за счет:

• Предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления;

• Формирование и формализация априорной информации, относящийся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих.

3) Параметризация;

Осуществляется выбор общего вида модели, выявление входящих в нее связей, то есть непосредственно моделирование.Основная задача, которая решается на данном этапе – это выбор функции вида f(X) в эконометрической модели, а так же использование линейной модели как наиболее надежно, простой.

Весьма важной проблемой на данном этапе эконометрического моделирования является проблема спецификации модели:

• выражение в математической форме обнаруженных связей и соотношений; установление состава экзогенных и эндогенных переменных, в том числе лаговых;

• формулировка исходных предпосылок и ограничений модели.

От того, как решена проблема спецификации модели, зависит успех всего эконометрического моделирования.4) Информационный;

Осуществляется сбор необходимой для эконометрического моделирования статистической информации – наблюдаемых значений экономических переменных. Здесь так же могут быть наблюдения, полученные с участием исследователя и без его участия, в условиях активного или пассивного эксперимента.5) Идентификация модели;

Осуществляется статистический анализ модели и оценка ее параметров.

С проблемой идентификации модели не следует путать проблему ее идентифицируемости - проблему параметров структурной формы модели, раскрывающей механизм формирования значений эндогенных переменных, по параметрам приведенной формы модели, в которой эндогенные переменные непосредственно выражаются через предопределенные переменные.6) Верификация модели;

Проводится адекватности и проверка истинности модели.

Выявляется, насколько решены проблемы спецификации, идентификации и идентифицируемости модели, какова точность расчетов по данной модели, насколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу. Заметим, что если имеются статистические данные, характеризующие моделируемый экономический объект в данный и предшествующие моменты времени, то для верификации модели, построенной для прогноза, достаточно сравнить реальные значения переменных в последующие моменты времени с соответствующими их значениями, полученными на основе рассматриваемой модели по данным предшествующих моментов.Разделение эконометрического моделирования на отдельные этапы носит условный характер, так как эти этапы могут пересекаться и взаимно дополнять друг друга.

Список использованных источников

1. Колемаев В.А. Математическая экономика / В.А. Колемаев. ̶ М.: Юнити, 1998. – 390 с.

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. , 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010. — 328 с

3. Елисеева И.И. «Эконометрика». «Финансы и статистика», 2003, - 344 с.