VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Основной проблемой, препятствующей внедрению инновационных проектов на практике, является недостаточно точная оценка экономической эффективности и рисков по проекту.

Благодаря росту вычислительной мощности компьютерных устройств и появлению новейшего программного обеспечения стало возможным решение разнообразных вычислительных задач, ранее казавшихся очень трудоемкими. В частности, значительно упростилось применение метода Монте – Карло. Данный метод требует колоссального объема вычислений, что порой вынуждает отказываться от его использования на практике. С другой стороны, он является весьма рутинным и хорошо алгоритмизируемым процессом. С учетом таких возможностей современных программных средств и вычислительной техники в работе предлагаются новые подходы к экономической оценке объекта, получаемой путем проведения различных расчетов экономической эффективности нововведений на предприятии, а также рисков от них. [2]

Использование метода Монте – Карло позволяет получать более объективные результаты, применяя эти методики для негауссовых распределений, а также выводить количественные соотношения из имеющихся данных путем прямого моделирования, а не задавая их на основе экспертных оценок. Метод Монте – Карло дает возможность на основе заданных статистических закономерностей построить десятки вариантов пространственного изменения свойств параметров, характеризующих экономический эффект от того или иного процесса, получить картину статистического распределения значений, ключевых для экономики проекта. С его помощью можно также оценить риски, связанные с возможной реализацией худших сценариев проекта, при которых предприятие несет убытки. Более того, метод Монте – Карло позволяет оценить картину распределения рисков при условии получения дополнительной информации и выяснить, насколько такая информация помогает уменьшить риски проекта при заданной стратегии реагирования на нее.

Экономическая эффективность того или иного проекта характеризуется прежде всего чистым дисконтированным доходом (ЧДД) от него. До реализации проекта величина ЧДД известна лишь с определенной точностью и является величиной случайной. Проект признается рентабельным, если средний предварительно оцененный ЧДД (СЧДД) больше нуля. СЧДД является главным критерием, по которому принимается решение, стоит ли начинать работы по проекту. Но СЧДД не показывает риски, связанные с проектом. Всегда есть риск, что реальный ЧДД окажется ниже предварительно оцененного СЧДД, и будет отрицательным, а проект принесет убытки.

Дополнительная информация, получаемая в ходе какого – либо исследования влияет на проект. Речь идет об анализе возможного влияния будущей информации до ее получения, т.е. о предварительном расчете.[1]

После получения дополнительной информации уточняется значение СЧДД проекта. Если уточненное СЧДД будет отрицательным, то необходимо отказаться от проекта, если уточненное СЧДД будет больше нуля, то следует продолжить проект.

Таким образом, ценность информации в данной модели заключается в том, что она позволяет отказаться от продолжения работ по проекту, если проект в свете новой информации окажется убыточным. Для расчета экономического эффекта необходимо оценить вероятность того, что уточненное с помощью неизвестной пока информации СЧДД окажется отрицательным, поскольку именно в этом случае можно сэкономить, отказавшись от проекта. Даже если, заранее неясно, в какую сторону изменится представление о СЧДД после получения новой информации и каким конкретно оно будет, тем не менее во многих случаях можно рассчитать вероятности будущего получения того или иного значения СЧДД, в том числе отрицательного. Применим метод Монте-Карло к оценке инновационного проекта по изготовлению мультифазных насосных станций, реализация которого возможна на ОАО «ГМС Нефтемаш».

Изготовление мультифазных насосных станций на предприятии машиностроения – перспективный и надежный вид бизнеса, т.к. у крупных нефтяных компаний в данный момент существует проблема – утилизация попутного газа.

За последние несколько лет нефтяники России и СНГ на деле убедились в том, что для перекачки водонефтегазовых смесей с изменяющимися потоками добычи нефти, изменяющихся количества попутного газа и обводненности, требуются новые технологии. Именно в данных ситуациях одним из правильных способов является применение высокотехнологичного инновационного продукта – мультифазных насосных станций, позволяющих гибко реагировать на меняющиеся условия добычи на скважине.

Мультифазная технология перекачки углеводородов обладает рядом неоспоримых преимуществ:

- весь продукт скважины перекачивается одним агрегатом;

- данные насосы обеспечивают снижение давления на устье скважины;

- эффективное использование попутного газа и исключают его факельное сжигание, которое уже запрещено законом.

- эффективную разработку удаленных нефтяных месторождений, на которых нет возможности обустройства традиционным способом;

- установка мультифазных насосов на скважинах, где применяются погружные насосы, увеличивает срок их эксплуатации, дает возможность перекачивать газовые пробки, и наконец, ведет к снижению эксплуатационных расходов и облегчает контроль за разработкой как новых, так и старых месторождений.

Основной экономический эффект - значительное сокращение количества технологического оборудования на месторождении: вместо компрессоров, однофазных насосов, сепараторов, водоотделителей и охладителей нужен лишь один трубопровод, по которому и идет транспортировка газожидкостной смеси. Кроме того, повысится эффективность подготовки нефти и увеличится процент утилизации попутного нефтяного газа, а факельные установки, которые десятилетиями «обогревали» небо, уйдут в прошлое. Сырье, которое еще недавно сжигалось, теперь будет служить людям.

Данная станция позволяет осуществлять перекачку:

1. газожидкостной смеси из скважин без предварительной сепарации газа с содержанием газовой фазы до 100% в напорном режиме в одном трубопроводе;

2. в случаях возможных внезапных изменений условий добычи нефти - пиковых повышений давления или притоков жидкости.

Возможность перекачки нефти с высокой газовой фазой снимает необходимость применения устройств, регулирующих поток нефти, а также строительство дорогостоящих сепараторных и газоперекачивающих станций. Поэтому потенциал у рынка большой. В условиях, когда основными изготовителями данных станций являются иностранные компании, появление российской конкурентоспособной компании будет иметь важное социально-стратегическое значение в России и, в частности, Тюменской области.

ОАО «ГМС Нефтемаш» г. Тюмень – одно из старейших и крупных предприятий нефтяного машиностроения в Западной Сибири, основанное в 1965 году. Специализируется на выпуске нефтегазового оборудования в блочно-комплектном исполнении.

Стоит отметить, что в последние годы предприятие имеет стабильный рост по выпуску продукции в денежном эквиваленте (см. рисунок № 1).

Рисунок № 1. Темп роста выпуска продукции

Рассматриваемый объект исследования можно считать весьма перспективным и в будущем, поэтому предлагается изготовление мультифазных насосных станций именно на ОАО «ГМС Нефтемаш».

Продукция нового профиля, планируемая к изготовлению на ОАО «ГМС Нефтемаш» будет широко использоваться на всех действующих углеводородных месторождениях Тюменской области и других регионов России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Планируемые заказчики в России – крупные нефтяные компании: Роснефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, Башнефть и другие.

Проект будет реализован на мощностях ОАО «ГМС Нефтемаш», этому будет способствовать:

- более 15 тыс. м2 производственных площадей;

- около 1200 работающих (из них более 90 опытных конструкторов);

- широкий освоенных номенклатурный перечень изделий (более 90 видов).

Привлечение потенциальных партнеров только удорожит проект:

- Немецкая фирма Leistritz Pumpen GmbH – всемирно известный производитель винтовых мультифазных насосов. Почти за столетний опыт работы компания получила всемирное признание из-за эффективной производительности и безупречной надежности насосов, которые создаются на основе передовых технологий в сочетании с самым строгим контролем качества. С 2013г. с насосами производства данной фирмы ОАО «ГМС Нефтемаш» постоянно участвует в тендерах крупных российских нефтяных компаний.

- Шведско-швейцарская компания АВВ – мировой лидер в области электроэнергетики и автоматизации технологий, с оборудованием которой ОАО «ГМС Нефтемаш» постоянно изготавливает свою продукцию.

Допустим, данных мощностей хватит для организации производства. Предполагается с 30%-ной вероятностью, что проект будет экономически невыгодным, тогда производство приведет к убыткам в 200 миллионов рублей, а с 70%-ной вероятностью будет экономически эффективным и дальнейшее производство приведет к прибыли в 1000 миллионов рублей. В данный момент проект производства и возможные последующие разработки характеризуются СЧДД, равным 60 миллионам рублей (1000*0,7-200*0,3).

Допустим также, что можно провести исследование, и с достоверностью 90% получить информацию о том, какой из этих вариантов в действительности имеет место. Если будет получена информация, что производство экономически нецелесообразно, то СЧДД будет равен - 80 млн.руб. (1000*0,1-200*0,9). Если же будет получена информация, что проект выгоден, то СЧДД будет равен 880 миллионов рублей (1000*0,9-200*0,1). В случае отрицательного СЧДД проект будет остановлен и результативный СЧДД возрастет до нуля.

Обозначим через p ₊ вероятность того, что будущее исследование, имеющее достоверность 90 % покажет, что изготовление мультифазных насосных станций на предприятии машиностроения – надежный вид бизнеса, p _ - вероятность того, что будущее исследование покажет, что изготовление мультифазных насосных станций экономически невыгодно. Очевидно, что p ₊ = 1 – р _. Менее очевидный факт заключается в том, что величины p _ и p ₊ отнюдь не равны 70 % и 30 % - вероятностям выгодности проекта и ее отсутствия, а должны быть вычислены с учетом 90 % (в долях единицы 0,9) достоверности исследования. Известную на данный момент вероятность выгодности проекта, равную 70 % (в долях единицы 0,7), можно расписать через p _, p ₊ и достоверность исследования:

0,7=0,9 p _+(1- 0,9) p ₊

0,7=0,9 p _+0,1(1- p _)

Решив данные уравнения, получим p ₊ = 0,75, p _ = 0,25

Итак, при условии получения в будущем информации с достоверностью 90 % о реальном положении дел СЧДД проекта будет равен 660 млн.руб. (880*0,75+0*0,25). Будущее получение информации об экономической эффективности проекта позволяет поднять его СЧДД на 600 млн. (660 - 60 млн) рублей, что и представляет собой ценность информации. Величина 600 млн. рублей есть абсолютная величина СЧДД для случая положительной информации (800 млн.руб.) с учетом вероятности p ₊ = 0,75 (600=800*0,75).

Метод Монте – Карло представляет собой подход к определению параметров сложных стохастических систем, и недостатки у данного метода все же есть. Это необходимость в создании большого количества моделей – реализации, описывающих возможное распределение неизвестных свойств и параметров объекта. Однако, новейшие программные комплексы и более быстродействующие компьютеры дают возможность автоматически создавать и анализировать достаточно большие наборы реализаций с приемлемыми трудозатратами, что открывает дорогу широкому применению метода Монте – Карло.[2]

Таким образом, проект изготовления мультифазных насосных станций на тюменском машиностроительном предприятии является экономически обоснованным с вероятностью 75%.

Литература:

1. Роуз Питер Р. Анализ рисков и управление нефтепоисковыми проектами. – М. – Ижевск: НИЦ «РХД», Ижевский институт компьютерных исследований, 2011

2. Bickel J.E. The Relationship between Perfect and Imperfect information in a Two-Action Risk-Sensitive Problem. Decision Analysis5(3): 116-128(2008)

3. Соболь И. М. Численные методы Монте-Карло. – М.: Наука, 2003

Код для цитирования: Скопировать