VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Авторами разработана и предлагается использование методики рейтинговой оценки надежности страховщика путем ранжирования показателей их деятельности, которая может применяться в дополнение к уже существующим методам для объективной оценки надежности страховщиков.

Под термином «рейтинг надежности страховщиков» будем понимать субъективную оценку несколькими экспертами значимых показателей деятельности страховщика для минимизации рисков участников страхового бизнеса.

Основная цель данной методики в обеспечении прозрачности результатов деятельности страховых компаний, качество предлагаемых ими услуг, а в долгосрочной перспективе методика должна стать надежным сертификатом страховой компании, удостоверяющимэффективностьее работы на страховом рынке.

Группа экспертов при ранжировании в специальной анкете обосновывают свое мнение о надежности страховой компании, причем целью ранжирования является построение критериев по мере их значимости.

В данном научном исследовании используется метод экспертных оценок [1-5].

Для проведения экспертных оценок отбираются эксперты в области страхования. Экспертная оценка осуществляется поэтапно.

На первом этапе рассчитывается коэффициент компетентности (К_к) каждого эксперта по данной проблеме. Анализ в данном случае является логически - интуитивный.

Сначала каждый эксперт проставляет себе оценку по 10-ти бальной шкале об его информированности по данной проблеме (Ки). Затем рассчитываются коэффициенты аргументации (Ка), где эксперты дают себе оценку по 3-х бальной шкале: В - высокая, С - средняя; Н - низкая оценка. Все эти расчеты сводятся, а затем делается оценка значимости каждого фактора на основе матрицы «Эксперты - факторы». В таблице 1 представлен расчет коэффициента компетентности каждого эксперта.

Таблица 1- Расчет коэффициента компетентности каждого эксперта

Экс-перт	Оце-нка	Источники аргументации					Ка	Ки 0 / 10	Кк
		Практический опыт в данной отрасли	Наличие специального образования	Уровень знания работ отечественных авторов	Уровень знания работ зарубежных авторов	Ваше личное знакомство с состоянием дел по данной проблеме
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
№ 1	В	+					7	0,64	0,67
	С			+	+	+
	Н		+
№ 2	В	+	+		+	+	9	0,9	0,9
	С			+
	Н
№ 3	В	+	+				7	0,7	0,7
	С			+	+	+
	Н
№ 4	В	+	+		+	+	8	0,8	0,8
	С
	Н			+
№ 5	В	+				+	7	0,64	0,67
	С			+	+
	Н		+
№ 6	В						6	0,54	0,57
	С	+	+	+	+
	Н					+
Примечание – рассчитано авторами.

Для того чтобы определить совокупность показателей, которая будет использована при определении рейтинговой надежности страховщика, необходимо установить какие факторы влияют на надежность страховых компаний.

Согласно мнениям западных экспертов в качестве факторов, обеспечивающих конкурентное положение на рынке, приняты следующие показатели: стратегия развития страховой компании на рынке; уровень рейтинга страховой компании, согласно данным АФН РК и международных независимых аудиторов; длительность работы на рынке; размер уставного капитала; основные корпоративные клиенты; уровень сервиса.

При групповой оценке каждый j- й эксперт (Эj) присваивает каждому фактору (Фi) i-й ранг –гij.

Ранги факторов определяют порядок их расположения по показателям сравнения.

Оценки факторов проставляются экспертами по шкале от 1 до n.

Фактору, который по мнению j - го эксперта оказывает наибольшее влияние на исследуемый показатель (явление) присваивается ранг - 1, следующий по влиянию – 2, затем – 3 и т.д.

В результате проведения экспертного оценивания получается матрица рангов - || гij || размерности nxm, где:

- n – число факторов (i= 1,2,3 ....... n);

- m - число экспертов (j =1,2,3 ......m).

Если факторы равнозначны, то им присваивается один и тот же ранг, но так, чтобы общий итог не менялся. На основе данных значений ведется расчет коэффициента конкордации (согласия).

К= == 0,659 (1)

где r ср= = = 27

Коэффициент конкордации оценивается по следующей шкале:

• К  0,7 – высокая степень согласованности мнений экспертов;

• 0,5 К  0,7 – средняя степень согласованности мнений экспертов;

• К 0,5 –низкая степень согласованности мнений экспертов.

Коэффициент конкордации вычисляют для всей группы экспертов в целом, затем для группы, из которой один эксперт исключен (например, эксперт – «еретик»).

Если при этом «К» повышается, то это значит, что исключенная ранжировка «разрыхляла» группу. Подобный анализ позволяет обнаружить группу экспертов, оценки которых наиболее близки: экспертов одной школы.

Приоритетность (Wi) того или иного фактора устанавливается по величине – чем меньше эта сумма, тем фактор приоритетней.

При этом наименьшему значению присваивается ранг – 1, самому большому – n, а остальные занимают промежуточные значения в соответствии с установленными правилами.

Каждый эксперт одновременно оценивает каждый фактор по 100 - бальной шкале.

Порядок при этом следующий:  - му фактору с рангом Ri = 1 дается 100 балов: Qi = 100, а оценки для остальных факторов выставляются в диапазоне от 0 до 100.

При этом необходимо следить за тем, чтобы для более сильного фактора выставлялось более высокая оценка, т.е. если ri  ri +1, то должно быть Qi  Qi+1.

В результате мы имеем оценки всех факторов Q₁,Q₂....Qn.

Затем специалисты совместно рассчитывают средние оценки всех факторов по следующей схеме:

- для 1-го фактора

Q₁ = Q_1.1 * К_к1 +Q_1..2 * К_к2 +......+Q_1j * К_кj =Q_1j * К_{кj ,} (2)

где Q₁ –получаемая средняя оценка первого фактора в баллах;

Q_1j – оценки первого фактора, данные 1-ым, 2-ым ,j-ым экспертами;

К_к1 Кк2 .. – коэффициенты компетентности 1-го, 2-го ,j-го экспертов;

- для 2-го фактора

Q₂ =Q _2.1 * К_к1 + Q_2.2 * К_к.2 + ...+ Q_2.j * К_кj = Q₂ * К_кj, (3)

где Q₂ – получаемая оценка второго фактора

Q_2j – оценки второго фактора данные 1-ым, 2-ым, j-ым экспертами

К_к1, К_к2 – те же коэффициенты компетенции для 1-го 2-го и остальных экспертов.

Аналогично для 3-го и других факторов и все расчеты сводятся сразу в таблицу 2.

Результатом процедур экспертного оценивания являются средние оценки всех факторов, они сводятся в 13-й столбец из таблицы 1.

Затем все бальные оценки суммируются:

Q=Q_ij К_кj, (4)

и рассчитываются коэффициенты значимости каждого фактора (i) по формуле:

_i = , (5)

Эти показатели () представляют собой систему взвешенных критериев при решении многокритериальных задач. Следует отметить, что такой подход обычно применяется для слабоструктурированных задач, которые при определенных условиях обеспечивают неплохой результат.

Как видно из таблицы 2, коэффициент конкордации равен К = 0,659, что говорит о средней степени согласованности.

Таблица 2 - Матрица «Эксперты – факторы» для взвешивания критериев

Факторы окружающ. среды			Эксперты							Приоритет- ность W			Коэффициент значимости j
			Э1	Э2	Э3	Э4	Э5	Э6					в баллах	в %
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ф1	Ранг Балл							15	2	-12	144	353,5	18,3
2	Ф2	Ранг Балл							22	4	-5	25	294	15,2
3	Ф3	Ранг Балл							24	5	-3	9	255,1	13,2
4	Ф4	Ранг Балл							41	7	14	196	121,2	6,3
5	Ф5	Ранг Балл							43	8	16	256	99,7	5,2
6	Ф6	Ранг Балл							13	1	-14	196	365,5	18,9
7	Ф7	Ранг Балл							20	3	-7	49	301,6	15,6
8	Ф8	Ранг Балл							38	6	11	121	140,2	7,3
Коэф-ент (из табл.1.)		КК	0,67	0,9	0,7	0,8	0,67	0,57 *
Итого		36	36	36	36	36	36	36	216			996	1930,8	100
где, * - численные значения числителя и дальнейшее преобразования связанные с ними; + - численные значения знаменателя и дальнейшее преобразования связанные с ними. Примечание – рассчитано авторами.

К достоинствам данной методики можно отнести такие моменты:

- возможность изменять по усмотрению экспертов состав показатели и группировать их соответствующим образом;

- наглядность результатов;

- объективность рейтинговой оценки страховых компаний повышается из-за того, что услуги рейтингового агентства по присвоению рейтинга страховым организациям не оплачиваются;

- методика не требует наличия большего объема информации, которую можно получить только с согласия страховой компании, а получить из публичной отчетности, поэтому рейтинговое агентство имеет возможность присвоения рейтинговой оценки страховой компании по собственной инициативе или инициативе третьих лиц.

Вместе с тем, можно выделить следующие недостатки методики:

- субъективный характер экспертных оценок;

- отсутствие анализа внутренней документации страховой компаний и положение ее дел в отрасли.

Список литературы:

1. Гранецкий В.Н. Модели маркетинга для исследования потребительского рынка. Учебное пособие для студентов специальности 070202 «Экономика и менеджмент на транспорте» и магистрантов экономических специальностей. ВКТУ. Усть-Каменогорск, 2000. – 80 с.

2. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки в принятии плановых решений. – М.: Экономика, 1976. – 79 с.

3. Евланов Л.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. – М.: Экономика, 1978 – 132 с.

4. Румянцева З.П. Современный менеджмент // РЭЖ, 1997,.№2, С. 41-54.

5. Экономический анализ: ситуации, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование / под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 656 с.

 

Код для цитирования: Скопировать