VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

На текущий момент времени в банковской среде имеется тенденция к увеличению дистанционного обслуживания клиентов. Предлагаются различные удаленные каналы обслуживания, которые представляют собой безналичные расчеты, экономящие время клиентов банка. В связи с этим увеличиваются риски неправомерного использования денежных средств клиентов банка третьими лицами, несмотря на защиту, осуществляемую банком.

Целью данной работы является рассмотрение влияния операционных рисков на внедрение/расширение сферы услуг банка с использованием удаленных каналов обслуживания клиентов.

Операционный риск – это риск прямых или косвенных убытков от неправомерных и ошибочных внутренних процессов банка или внешних событий (согласно Базельскому комитету)[2].

К событиям внутри компании относят:

- недейственность/неэффективность процессов подразделений банка;

- сбои, простои IT-систем;

- непреднамеренные ошибки или осознанные нарушения со стороны персонала.

К внешним событиям компании относят:

- природные катастрофы;

- изменения требований регулирующих органов;

- действия третьих лиц.

Для определения размера операционного риска используются три принципиально разных подхода Базельского комитета:

1. BIA (Basic Indicator Approach) – подход на основе базового индикатора: расчет операционного риска строится на зависимости от доходов организации – берется средний валовый доход за 3 года и с 10-кратным увеличением включается в капитал.

2. SA (Standardized Approach) – стандартизированный подход: зависит от величины доходов в разрезе направлений деятельности (табл.1).

Таблица 1.

Коэффициенты, установленные Базельским комитетомдля стандартных бизнес-линий [2]

Направление деятельности	Коэффициент
Корпоративные финансы Торговые операции Услуги по осуществлению платежей и расчетов Коммерческое банковское обслуживание Агентские услуги Розничное банковское обслуживание Управление активами Розничные брокерские операции	18 % 18 % 18 % 15 % 15 % 12 % 12 % 12 %

1. AMA (Advanced Measurement Approaches) – продвинутый подход к оценке операционных рисков: операционный риск рассчитывается на основе данных о понесенных и потенциальных потерях; учитывает работу организации в сфере управления операционным риском. AMA дает более точные оценки, отражающие величину ожидаемых и непредвиденных потерь для данной конкретной организации [1].

Выбор подхода остается за банком. По мере информационного и технологического развития банки могут продвигаться от простого подхода BIA к более сложному AMA, а также разрабатывать свой подход.

Управление операционным риском важно проводить всеми подразделениями банка, так как операционный риск не является специфичным и реализуется во всех процессах банка, а потери от реализации операционного риска могут очень значительными и даже катастрофическими.

Таблица 2.

Этапы управления операционным риском:

Этап	Содержание этапа
Идентификация риска -	1.Системный учет причин через регистрацию инцидентов в базе данных, самооценку и сценарный анализ.
Оценка риска -	2.Оценка рисков через самооценку, сценарный анализ и моделирование величины ОР. 3.Четкое понимание зон концентрации риска и приоритетов в целях минимизации.
Контроль/уменьшение рисков -	4.Применение превентивных мер, страхование, КПЭ, стимулирующих минимизацию ОР.
Использование данных об операционных рисках в принятии решений -	5.Использование в принятии бизнес-решений и формировании культуры риска.

Данные этапы (табл.2) выявления операционных рисков и управление ими предполагают полный анализ всех условий функционирования банка на предмет наличия или перспективы возникновения операционных рисков, их оценку различными методами (подходами), а также их мониторинг, контроль и минимизацию операционных рисков.

Управление различными операционными рисками связано с факторами влияния на данные риски, а также со способами получения оценки, статистических данных, способствующих более точному отслеживанию причин и последствий действий, повлекших за собой возникновение операционных рисков.

Последствиями операционных рисков, связанных с неправомерной выдачей карт и совершения мошеннических действий с ними, являются (табл.3): рост уровня неудовлетворенности клиентов, отказ от сотрудничества, снижение доли на рынке, снижение доходов банка.

Таблица 3.

Проявление операционного риска при удаленных каналах обслуживания клиентов

ОАО «Сбербанк России»

Наименование риска	Фактор влияния	Способ раскрытия информации
Риск неправомерной выдачи карточных продуктов.	Недобросовестные действия сотрудников банка, искусственное выполнение плановых показателей. Несовершенство программного обеспечения. Человеческий фактор, ошибки. Мошеннические действия третьих лиц, хищение денежных средств без ведома клиентов с использованием современных технологий.	Выдача карт, клиентам не подходящим по условия (возраст, две и более карты). Анализ базы «Мобильный банк» на предмет: несуществующих телефонных номеров.
Риск неправомерного совершения операций по счетам карточных продуктов клиентов.		Безналичные (регулярные) переводы на счета сотрудников банка, их родственников. Анализ базы обращений клиентов(жалобы). Анализ судебных разбирательств. Анализ дебиторской задолженности.

В настоящее время наиболее широко используемым удаленным каналом обслуживания клиентов банка является «Мобильный банк» («МБ») - услуга предоставляемая ОАО «Сбербанк России», позволяющая получить информацию обо всех операциях по картам, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона в любое время и в любом месте.

Услуга «МБ» пользуется популярностью у клиентов, однако она также сопровождается операционными рисками.

Основными причинами обращения клиентов по несанкционированным списанием средств с банковской карты при помощи услуги «МБ» являются:

1. Неправомерное подключение услуги «МБ» к карте клиента.

2. Несвоевременное отключение услуги при утрате телефона либо изменении номера.

3. Мошеннические действия (предположительно через личный кабинет операторов мобильной связи и интернет-магазинов, вредоносные вирусы).

По данным Владимирского отделения ОАО «Сбербанк России» за период с 01.01.2014 по 31.08.2014 год количество обращений клиентов по услуге «МБ» в Волго-Вятском банке составляет 746, пик обращений пришёлся на март – 239. Проведен анализ 189 обращений – 100% из них связаны с несанкционированным списанием средств с карт через «МБ», сумма ущерба составила 2725 тыс. руб.

В 3 квартале 2014 года количество мошеннических действий с банковскими картами посредством услуги «МБ» увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост прецедентов связанных с услугой «МБ» происходит, в первую очередь, из-за увеличения количества пользователей.

Рисунок 1.

Динамика обращений по услуге «Мобильный банк» за 3 года на территории Владимирской области

Проанализировав динамику обращений клиентов банка (рис.1), можно сделать вывод о росте недовольства и недоверия к банковской системе, что повышает его финансовый и репутационный ущерб, следовательно необходима программа мер, которая будет включать в себя следующие мероприятия:

1. Увеличение внимания вопросам информационной безопасности, разработке системы зашиты информации, корпоративной антивирусной системы, обучения IT-персонала, способного отслеживать потоки информации и их сохранность.

2. Повышение IT-грамотности сотрудников и клиентов банка. Внедрение информационных технологий должно сопровождаться тренингами и курсами повышения квалификации сотрудников банка, которые в свою очередь должны оповещать клиентов о возможностях и опасностях используемых систем.

3. Усовершенствование методов определения операционного риска, выявление индивидуальных подходов.

Список используемой литературы:

1. Регламент сбора данных об инцидентах операционного риска ОАО «Сбербанк России» от 27.04.2012.

2. Профессиональный портал для риск-менеджеров «Рисковик. сom» [Электронный ресурс] // Операционные риски [Офиц. сайт]. URL: http://www.riskovik.com/riski/operacionnye/ (дата обращения: 02.11.2014).

3. Положение ЦБ РФ от 03.11.2009г. №346_П «О порядке расчета размера операционного риска» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс [Офиц.сайт].URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132913// (дата обращения: 02.11.2014).

Код для цитирования: Скопировать