VI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2014

Как известно, в России и за рубежом растет рынок спроса на кредитование физических лиц, что влечет за собой принятие новых, дополнительных мер по оценки рисков и управлению ими. Одним из таких методов является скоринг (в переводе с английского «scoring» означает «перевод очков», бальная оценка принятия решений. Первые скоринговые системы появились в США, на рубеже 40-х годов и выставлялись экспертно, полагаясь на свой имеющийся опыт. В настоящее время, при интенсивном росте розничного кредитования, для построения скоринга стал использоваться специальный аналитический инструментарий, а также интегральный показатель. Существует несколько видов скоринговых систем, которые классифицируются в зависимости от тех задач, которые ставятся перед ними. Итак, существуют следующие виды скоринга:

1. Application scoring (в переводе с анг. означает «скоринг заявки, обращения») - в настоящее время является весьма распространенным и известным в РФ. Применяется такой скоринг в основном в экспресс-кредитовании на небольшие суммы. Главной целью является оценка кредитоспособности потенциального заемщика, выдавать кредит или нет. Для этого заемщиком заполняется стандартная анкета, полученные от заемщика данные обрабатываются компьютером на достоверность предоставленной информации, а затем, если клиент соответствует всем требованиям банка, заявка отправляется в скоринговую модель, которая далее выносит оценку риска, т.е. предоставить ли займ или отказать. Если же, по какой-то причине клиентку отказали в одном банке со своей скоринговой системой, это совсем не означает, что и в другом банке тоже будет отказ (не учитывая конечно, если заемщик есть в черном списке или является мошенником),так как там свой скоринг и своя клиентская база.

2. Collection scoring (скоринг для работы с просроченной задолженностью) - скоринг для работы с должниками, которые не вернули банку займ. Программа определяет «плохие кредиты», позволяет принимать меры по борьбе с не возвращенными долгами (ограничиваясь простым предупреждением, а иногда и передачи дела коллекторному агентству).

3. Behavioral scoring (скоринг поведения) — оценка финансовых действий заемщика, прогнозирование изменений платежеспособности клиента и корректировать установленные для него лимиты.

4. Fraud scoring (скоринг для оценки вероятности мошенников) — скоринг оценивает нового клиента, не является ли заемщик мошшеником.

5. Response scoring (скоринг отклика) – оценивают реакцию потребителя (отклик) на направление ему предложения.

6. Attrition scoring (скоринг потерь) – оценивают вероятность использования продукта в дальнейшем или переход к другому поставщику продукта.

У скоринговой системы есть как плюсы, так и минусы. Рассмотрим подробнее их:

1. Плюсы скоринговых систем:

• более менее адекватная оценка кредитоспособности заемщика, отсутствие субъективного мнения эксперта;

• оценка риска;

• быстрое принятие решений (в течении часа по экспресс-кредитованию);

• оценка потенциального заемщика, не является ли новый клиент мошенником;

• оценка финансовых действий заемщика;

• работа с просроченной задолженностью, т.е. определение программой «плохих кредитов», тем самым позволяя принять меры с не возращенными в срок задолженностями.

Из выше указанных пунктов следует отметить, что скоринговые системы позволяют сэкономить время для решения о выдаче займа (время обработки заявки), минимизировать операционный риск, а также обеспечить дополнительную защиту организаций, предоставляющих займы, от мошенничества.

1. Минусы скоринговых систем:

• решение основано только на тех данных, которые представил исключительно заемщик, т. е. оценивается не заемщик, а его ответы на поставленные вопросы, некоторые из которых знают, какие нужно озвучить данные, чтобы заявка по выдаче была положительной;

• если база данных будет устаревшей, то есть большой риск, добросовестному клиенту отказать в выдаче займа, так как в старой базе его нет, хотя он уже является клиентом банка и наоборот, может одобрить клиентку, который находится в черном списке, по причине не обновления БД.

Скоринговые системы приходится постоянно поддерживать, обновлять и дорабатывать, так как они опираются только на прошлые данные. И тем не менее скоринговый системы позволяют обрабатывать огромное количество заявок в рекордно короткие сроки, более того, такой способ оценки исключает «человеческий фактор».