АНАЛИЗ В РАМКАХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И GRETL - Студенческий научный форум

VI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2014

АНАЛИЗ В РАМКАХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И GRETL

Зарезина Ю.Г. 1, Крохин К.А. 2
1Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
2Финансовый Университет при Правительстве РФ
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Эконометрический анализ данных является одним из наиболее прогрессивных направлений исследовательского процесса. Результатом развития данной сферы анализа является появление различных программ, позволяющих проводить вычисления в рамках эконометрического моделирования. Целью настоящей работы является сравнение прикладных пакетов программ (ППП) Excel и Gretl на примере проведения анализа модели парной регрессии.

Проведем данное сравнение, используя ряд показателей, которые, как правило, выделяются пользователями при приобретении или применении ППП.

Так как большинство не знакомы с ППП Gretl, приведем его краткую характеристику. Gretl(GNURegressionEconometricsTime-seriesLibrary)–это кросс-платформенный программный пакет для эконометрического анализа, написанный на языке программирования C. Gretl развивается в мире с 2000 года. Gretl является продуктом типа OpenSource, то есть обладает Открытой Публичной Лицензией GNU (англ. GeneralPublicLicenseGPL), которая гарантирует любому пользователю бесплатный доступ, а также позволяет вносить изменение в данное программное обеспечение. ППП Gretlреализует основные эконометрические процедуры и методы.

Первым показателем сравнения является возможность бесплатно приобрести программный пакет для анализа данных. С этой точки зрения, лицензионный платный пакет Excel уступает не менее эффективному программному продукту Gretl, имеющемуся в свободном доступе для скачивания с официального сайта gretl.sourceforge.net.

Как Excel, так и Gretl являются адаптированными программами для их применения в учебных целях по дисциплине «Эконометрика». Однако степень их использования различна. Так, Excel более распространен среди высших учебных заведений России, чем Gretl. Это может быть связано с тем, что интерфейс всем известного Excel уже досконально изучен и не вызывает вопросов в использовании в отличие от Gretl, интерфейс которого не так досконально разработан и требует достаточного уровня знаний и определенной подготовленности пользователя.

Следующим показателем оценки является удобство использования: простота и наименьшие затраты времени на проведение анализа. В программе Excel анализ модели парной регрессии может проводиться с помощью функции «Регрессия», доступной при наличии надстройки «Анализ данных», либо с помощью встроенной функции «Линейн».

Пожалуй, главным показателем сравнения двух вышеупомянутых программных пакетов будет наличие специальных эконометрических тестов, например, тест на наличие автокорреляции или гетероскедастичности в анализируемой модели. Excel таких тестов не содержит, и, как следствие, пользователю необходимо затратить большее количество сил и времени для осуществления ряда последовательных вычислений. Программа Gretl, в свою очередь, содержит в себе команды, позволяющие с минимальными затратами времени осуществлять необходимые процедуры. Для проверки модели на наличие гетероскедастичности в Gretl имеется тест Вайта, а автокорреляции - тест Дарбина-Уотсона. Ниже приведены рисунки 1-3, отображающие процедуру проведения теста Вайта в программе Gretl.

  1. Чтобы получить данные по тесту Вайта в Gretl достаточно выполнить команды: Тесты – Гетероскедастичность - Тест Вайта.

Рисунок 1- Теста Вайта в программном пакете Gretl

2. Инструменты – Критические значения – Хи-квадрат

Необходимо ввести степень свободы и вероятность.

Рисунок 2- Теста Вайта в программном пакете Gretl

Рисунок 3- Теста Вайта в программном пакете Gretl

Затратив минимальное количество времени на проведение данного теста, пользователь уже сравнить значения характеристик χ2m-1 и χ2крит для подтверждения или опровержения гетероскедастичности модели. Другим наглядным различием между Excel и Gretl можно привести возможность построения графиков, которые позволяют судить о наличии/отсутствии гетероскедастичности модели (Рисунок 4,5)

Рисунок 4- График исходной модели , совмещенный с графиком полученной парной линейной регрессии в Excel

Рисунок 5- График исходной модели, совмещенный с графиком полученной парной линейной регрессии в Gretl.

Из графиков видно, что Gretl автоматически обозначает границы. Набор функций программы Gretl достаточно разнообразен в целях эконометрического анализа.

Среди важных возможностей, которые отсутствуют в Excel, можно выделить:

• оценка параметров с помощью метода наименьших квадратов (OLS), метода максимального правдоподобия (ML), обобщённого метода моментов (GMM) и др.;

• выделение сезонности при помощи встраиваемых пакетов X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers / Signal Extraction in ARIMA Time Series);

• создание моделей временных рядов (авторегрессия скользящего среднего (ARMA), авторегрессия интегрированного скользящего среднего (ARIMA), обобщённая авторегрессия условной гетероскедастичности (GARCH),

• векторная авторегрессия (VAR), векторная модель коррекции ошибок (VECM) и др.);

• построение моделей с ограниченными зависимыми переменными: логит (logit), пробит (probit), тобит (tobit), интервальная регрессия и др.;

• скриптовый язык сценариев с поддержкой циклов для реализации метода Монте-Карло и итерационных процедур оценки.

Принципиальным преимуществом Gretl по сравнению с Excel является возможность писать собственные программы, применительно к эконометрическому моделированию, за счет наличия встроенного языка.

Однако программный пакет Gretl имеет и недостатки, которые являются достоинствами Excel. В программе Gretl имеется простой редактор для ввода данных, однако он не очень удобный и требует большого времени для освоения. Наиболее простой путь – импорт данных через текстовый файл в формате *.txt или через таблицы MS Excel в формате *.xls. Невозможность завершенного выполнения некоторых тестов без использования Excel для вспомогательных расчетов – ещё один недостаток Gretl. В ходе проведения теста Голдфелда-Квандта необходима запись в Excel значений сумм квадратов остатков для подсчета GQ.

Зависимость некоторых функций в Gretl от Excel лишний раз подтверждает универсальность ППП Excel во многих сферах исследовательской деятельности, в том числе и к эконометрическому моделированию.

Проанализированные программы имеют свои достоинства и недостатки относительно применения в эконометрическом моделировании. Excel является крупным платным профессиональным приложением, универсальным по многим параметрам, комфортным и привычным в применении, так как позволяет пользователю самостоятельно пошагово осуществлять все необходимые тесты. С одной стороны это полезно для понимания или запоминания этапов вычислений. С другой стороны, длительность выполнения нужных вычислений может быть недостатком, если учитывать, что пользователь имеет достаточный уровень знаний и понимает все этапы проведения теста по умолчанию. Бесплатный программный продукт Gretl, являющийся одним из лидеров на рынке универсальных математических программ, имеет широкие возможности в рамках анализа данных, проведения специальных тестов и в перспективе может составить достойную конкуренцию программному обеспечению (типа Matlab, Statistica, EViews и т.д.), что выявляет целесообразность применения данной программы в рамках эконометрических исследований.

Литература

1. Тадеуш Куфель. Эконометрика. Решение задач с применением пакета программ GRETL. - Горячая линия-Телеком, 2007. -200 с.

2. Gretl User’s Guide- инструкция по использованию Gretl.

Просмотров работы: 3745