V Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2013

Повышение прибыльности банковских операций связано с качеством оценки рисков. В зависимости от качества заемщика банк выносит решение по кредитной заявке.

Для принятия решения производится оценка кредитоспособности заемщика. Под кредитоспособностью в банковской практике понимается способность заемщика в срок и полностью рассчитаться по ссудному обязательству[7]. Западные банки понимают кредитоспособность как сочетание желания и возможности своевременно погасить ссуду. Далее понятие «кредитоспособность» будет использоваться в значении, приданном ему западными банками. В соответствии с этим скоринг подразумевает своей основной задачей выяснение готовности и наличие у клиента возможности обеспечить кредит, а также степень надежности клиента. Скоринг является математической и статистической моделью заемщика, для составления которой используются кредитные истории прошлых лет а также параметры заемщика, влияющие на принятие решения банком в отношении клиента. Конечным результатом скоринга является присвоение заемщику определенного класса, основной сутью классификации является понимание готовности и наличия возможности у клиента погасить ссуду.

Идеи разделения популяции на группы в статистике впервые применились на практике Дэвидом Дюраном в 1941 году. Практическим обоснованием использования скоринга была всеобщая мобилизация во Второй Мировой войне, которую не избежали и банковские аналитики, а банки столкнулись с необходимостью замены сотрудников, в связи с чем были написаны правила, по которым решение по кредиту могли принимать неспециалисты, это и был прообраз скоринговых систем[9].

Первая организация, взявшая на себя разработку скоринговых систем, была компания Fair Issac в начале 50-х годов XX века. Применение скоринга расширилось с распространением кредитных карт, так как спрос на данный продукт был велик и аналитики физически не успевали обрабатывать весь объем заявок, В связи с этим началась автоматизация вынесения решений по кредитам, с течением времени количество обрабатываемых заявок дополнялось качеством оценки клиентов. После внедрения скоринговых систем вполовину сокращался объем безнадежного долга в кредитных портфелях банков.

В связи с принятием закона «О предоставлении равных возможностей на получение кредита» в 1974 году был введен запрет на отказ в выдаче кредита на основании пола, расы, возраста, семейного положения, религии, отстаивании прав потребителей и получения социальных пособий. В Англии законодательство не запрещает использовать информацию о возрасте и поле заемщика, при этом запрещая принимать во внимание физические увечья клиента. В России относительно ограничений по выдаче креита не существует юридических норм, однако установлен запрет на дискриминацию по расовым, половым признакам, вероисповеданию[1]. Банки стали активнее использовать скоринг для доказательства того, что антидискриминационные законы выполняются, т.к. компьютер по умолчанию беспристрастен.

В настоящее время скоринг становится популярным не только в банках, но и в других смежных областях.

Прежде чем рассматривать особенности скоринговых систем в России, необходимо определиться с тем, какие именно типы скоринга наиболее актуальны для отечественных банков.Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита.Вопрос оценки кредитоспособности заемщика на стадии получения кредита стоит для отечественных банков крайне остро. Правда, большинство отечественных банков предпочитают официально утверждать, что проблемные кредиты не превышают 5% кредитных портфелей. Однако есть и другая информация, куда менее оптимистичного характера. В приватных беседах представители банков, активно работающих на рынке кредитования физических лиц, не раз говорили, что доля невозвратов уже достигла 15% и продолжает расти. Таким образом, можно смело утверждать, что Application-скоринг наиболее актуальный тип скоринга для России [12]. Скоринг – определение основных направлений работы в отношении заемщиков, состояние которых оценено как «неудовлетворительное».

Последнее время отечественные банки все чаще и чаще говорят о необходимости использования Collection-скоринга в повседневной работе. Использование этого типа скоринга позволяет вести планомерную работу с просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское агентство. Опыт показывает, что значительную часть задолженности в ходе этой работы удается ликвидировать. Например, согласно результатам ряда исследований около 40% всех неплатежей приходиться на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту и «исправляются» после первых напоминаний. Скоринг (поведенческий скоринг) - оценка динамики состояния кредитного счета заемщика.Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной карте и т.д. Например, на основании поведения заемщика за предыдущие пять месяцев можно спрогнозировать его поведение в последующие два месяца. В России этот тип скоринга практически не применяется, причем не столько в силу отсутствия необходимости, сколько из-за отсутствия скоринговых систем, способных на это.

Скоринг-оценка вероятности­ мошенничества потенциального заемщика.Этот тип скоринга, как правило, используется в связке с Application и Behavioral-скорингом для более детального анализа заемщиков. Его актуальность для российского рынка достаточно велика[6]. По данным ряда отечественных банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей, и этот показатель с каждым годом продолжает медленно, но неуклонно увеличиваться[14].Таким образом, получается, что более всего для российского рынка актуальны Application-скоринг и Collection-скоринг. Что касается Behavioral и Fraud скоринга, то об их необходимости только сейчас начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка. Следовательно, одной из основных особенностей систем кредитного скоринга, адаптированных для отечественных банков является максимально полная поддержка Application-скоринг и Collection-скоринг.

Основные преимущества скоринга:

- Сокращение времени на обработку кредитной заявки, что влечет за собой увеличение потенциально возможного объема заемщиков банка

- Более качественная оценка и постоянный контроль уровня рисков отдельно взятого заемщика.

- Беспристрастность оценки клиента при принятии решения.

- Управление риском кредитного портфеля банка в целом, контроль уровня доходности и риска портфеля банка.

- Стандартизация подхода к оценке заемщика для различных типов кредитных продуктов банка.

- Подстройка продукта под клиента - кастомизация кредитного продукта.

- Сокращение расходов на привлечение клиентов в связи с сокращением расходов на аналитиков.

- Централизованное управление методологией оценки клиента, немедленное введение в действие изменений.

Когда банк задумывается о внедрении системы кредитного скоринга в инфраструктуру, то перед ним возникает ряд проблем, на решении которых приходиться сосредотачиваться как самому банку, так и скоринг-вендору.Одна из главных проблем - это отсутствие понимания всей сложности полноценного скорингового решения. Во многих банках до сих пор думают, что анализ данных вполне можно проводить при помощи стандартных средств, как например, Microsoft Office Excel или каких-то разработок собственных IT-отделов. О недостатках Microsoft Office Excel в качестве скорингового решения говорилось выше[10]. Что касается собственных разработок, то опыт показывает что, действительно, крупные банки могут, затратив значительные средства, выстроить минимально приемлемое скоринговое решение. Но в банках, обладающих финансовыми и людскими ресурсами для проведения подобных работ, как правило, понимают, что это решение временное, и рано или поздно, но придется обращаться к профессиональному скоринг-вендору. Поскольку современное решение, отвечающее всем требованиям динамично развивающегося банка, может предоставить только компания, владеющая всей полнотой теоретических и практических знаний кредитного скоринга.

Следующая­ проблема, о которой пойдет речь, связана с отсутствием необходимых данных для работы системы кредитного скоринга.

Аналитические технологии применяются при наличии данных, необходимых для оценки клиента. дело здесь даже не в том, что в России работа Бюро кредитных историй еще не достаточно эффективна, а в том, что банки просто не успели за время работы собрать достаточное для анализа количество информации. Бывают случаи, когда банки практически не собирают данные, которые необходимы для успешной работы. В таких организациях невозможно ответить на вопросы: кто и какие кредитные продукты покупает чаще всего, что из себя представляет среднестатистический клиент для того или иного вида кредитования и т.п.

Но даже если в банке налажен сбор данных, нередки случаи, что работа с ними все равно представляет проблему для скоринг-вендора. Зачастую данные на разных участках банковской инфраструктуры собираются в совершенно разных форматах. Одновременно могут существовать базы различных типов, например ORACLE, MS SQL, и для успешной обработки их необходимо привести данные к единому приемлемому системой виду. Наиболее оптимальный, хотя и дорогостоящий вариант в этом случае - внедрение единого хранилища данных, в котором бы собиралась информация обо всей деятельности банка, а также максимально полная информация о клиентах(10).Некоторые банки, считают, что в тех случаях, когда данные собираются уже много лет и разрастаются до значительных объемов это становиться непреодолимой преградой для внедрения системы кредитного скоринга. Однако грамотная интеграция системы позволяет свести эту проблему к минимуму[6].

Также одна из проблем – недостаточное представление данных в базе. Причина тому – непродуманная технология сбора данных или ее нарушение.

Зачастую случается так, что руководство банка принимает стратегическое решение о внедрении системы кредитного скоринга и останавливается на этом, не совсем понимая, что делать дальше.В первую очередь начинать нужно с осознания того, что такое скоринг. Если банк принял решение активно работать на рынке кредитования физических лиц, то все зависит от уровня информированности сотрудников банка. Поэтому может оказаться целесообразным посещение профильными сотрудниками банка семинаров, посвященным вопросам скоринга. Если это не будет сделано, банку достаточно тяжело будет сформулировать свои требования к скоринговой системе. Немаловажно это и для выбора скоринг-вендора. Необходимо чтобы банк мог четко осознавать, какую именно систему он ставит. И ориентироваться тут исключительно на слова потенциального поставщика системы было бы не слишком разумно.

Самой главной стадией внедрения скоринга – формирование требований к скоринговой системе, они зависят от предполагаемого использования системы. В данном случае возможны следующие варианты:

1. В случае регулярного вывода на рынок новых продутов важна гибкость системы, чтобы банк мог быстро и качественно запускать новые продукты и адекватно оценивать заемщиков под них

2. В случае на ориентирование на риск-менеджмент политика банка определяется рисками, в данном случае основные требования к системе связаны с отчетностью.

3. В случае высоких затрат банка на софт в приоритете будет возмодность легкой интеграции системы в уже имеющиеся решения.

4. В случае широкой сети отделений и большим количеством партнеров банка будет важна высокая производительность системы для обработки большого объема данных.

После того как банк определится с технологическими требованиями к системе, он обязательно должен в этот список вставить цену скорингового решения. Для одних банков цена будет на первом месте в списке требований, для других в середине или в конце. Главное чтобы банк обратил внимание не только на цену самого программного обеспечения, но и на общую лицензионную политику скоринг-вендора. Бывают случаи, что цена самой системы относительно не велика, но дальнейшая поддержка и условия обновления лицензии в итоге могут вылиться в крайне значительные суммы.Дальнейшие действия банка, решившего внедрить систему кредитного скоринга, могут развиваться по двум направлениям. Банк может самостоятельно выбрать скоринг-вендора или обратиться в консалтинговую фирму, которая проведет полноценный тендер. При всех кажущихся преимуществах второго варианта, он содержит в себе ряд серьезных недостатков[6]. Консалтинговые фирмы, как правило, не слишком внимательно прислушиваются к требованиям банка, и ориентируются в значительной мере не на качество решения, а на известность бренда, на крупные внедрения и на маркетинговые ходы. В случае возникновения каких-либо проблем с эксплуатацией системы или с политикой­ скоринг-вендора консалтинговая фирма всегда может сказать, что при проведении тендера был выбран поставщик с безупречной репутацией, а возникшие системы это случайность(8).Однако если банк не слишком уверен в своих знаниях, то обратиться к консалтинговой фирме для проведения тендера, может быть не самым худшим решением. Другое дело, если банк обладает грамотными специалистами, способными оценить как систему, так и лицензионную политику скоринг-вендора. В этом случае консалтинговая фирма скорее будет помехой, чем поддержкой.Перспектива внедрения системы кредитного скоринга в банке, как любое другое нововведение, разделяет всех заинтересованных лиц на две большие группы. Одной группе сотрудников банка кажется, что внедрение необходимо, и все вопросы для нее заключаются лишь в деталях. Зато другая и, надо сказать, зачастую весьма внушительная группа считает, что внедрение скоринговой системы - это что-то невероятно сложное, опасное, дорогое и очень несвоевременное.Зачастую основным доводом противников внедрения скоринговой системы является тот факт, что процесс кредитного скоринга осуществляется и без нее. Более того, общие результаты такого скоринга внешне кажутся­ вполне приемлемыми. Так зачем что-то менять?

Кредитный аналитик, не использующийв работе скоринг, проводит оценку клиента, ориентируясь на свою практику. Скоринг ориентируется на формальные статистические законы и не обладает субъективным мнением, которе присуще человеку. Практика использования скоринга показывает, что чем выше сумма кредита, тем больше вероятность дополнения скоринга фактором «поддержки» в вынесении решения.

Таким образом, можно выделить 4 основные проблемы внедрения скоринговой системы:- Отсутствие понимания всей сложности полноценного скорингового решения;- Отсутствие необходимых данных для работы системы кредитного скоринга;- Неполное представление данных в базе;- Опасения сотрудников, что скоринговая система в будущем может заменить специалистов.

Для решения этих проблем необходимо обладать знаниями теоретических и практических аспектов кредитного скоринга путем взаимодействия с профессиональными скоринг-вендорами, а так же реальной стоимостью системы.

Список литературы:­

1. Конституция РФ

2. Гражданский кодекс Российской Федерации3. Федеральный Закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 4. Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 № 54 - П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»

5. Положение ЦБ РФ N 254-П от 26.03.2004 «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

6. Демин Ю. Все о кредитах: понятно и просто/ Ю.Демин.-СПб [и др.]: Питер,2007.-206 с.- (Управление деньгами)

7. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие М.: КНОРУС, 2005.-272 с.

8. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник для студентов; 4-е изд., испр. и доп.-М.:Омега-Л,2006.-452 с.

9. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика; Деньги и Кредит, №9/2005, - 287 с.

10. Казакова И.И. О методах оценки кредитоспособности заемщика, Деньги и Кредит, №6/2007 - 352 с

12. Костерина Т.М. Банковское дело: учебник для студентов высших учебных заведений М.: «Маркет ДС» - 2003.-453 с.

13. Кредитный скоринг: баланс интересов банка и клиентов:«Банковское кредитование», 2005, N 3// СПС Консультант плюс

14. Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческого банка: учеб. пособие М, Кнорус, 2008. 277 с.

Код для цитирования: Скопировать